Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | 1,25 % | 6,66 % | 4,12 % | 13,28 % | 27,43 % | 30,70 % | 30,90 % | 75,70 % | 115,49 % |
| Categoria | 0,61 % | -0,38 % | 4,57 % | -0,23 % | 6,10 % | 22,85 % | 40,65 % | 55,95 % | 85,31 % | 129,59 % |
| Delta | -0,39 % | 1,63 % | 2,10 % | 4,35 % | 7,18 % | 4,57 % | -9,95 % | -25,05 % | -9,61 % | -14,10 % |
| Benchmark* | 0,77 % | -0,76 % | 3,98 % | 4,00 % | 6,65 % | 21,32 % | 31,26 % | 43,45 % | 50,95 % | 118,58 % |
| Delta | -0,55 % | 2,01 % | 2,68 % | 0,12 % | 6,63 % | 6,10 % | -0,56 % | -12,55 % | 24,75 % | -3,09 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,90 % | -0,39 % | -0,36 % | 19,11 % | 37,70 % | -0,32 % | 9,16 % | -10,68 % |
| Categoria | 25,94 % | 2,39 % | -1,96 % | 11,12 % | 28,05 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -20,04 % | -2,78 % | 1,60 % | 7,99 % | 9,66 % | -0,82 % | -10,52 % | 2,79 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -5,32 % | -0,90 % | -11,14 % | 24,33 % | 11,68 % | -10,12 % | -16,55 % | 2,31 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,62 % | 9,43 % | 11,70 % |
| Categoria | 40,18 % | 16,21 % | 13,31 % |
| Delta | -10,56 % | -6,78 % | -1,61 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 0,09 % | -3,57 % | 3,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,49 % | 11,80 % | 15,16 % |
| Volatilità Categoria | 12,09 % | 13,75 % | 14,88 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -11,48 % | -11,48 % | -16,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1416 j |
| DSR | 6,33 % | 7,69 % | 8,98 % |
| Sortino | 4,36 | 0,85 | 1,07 |
| VAR 95 | -1,90 % | -2,45 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -2,98 % | -3,63 % | -3,82 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,21 | 0,56 | 0,64 |
| TEV | 23,07 % | 17,95 % | 18,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | -0,20 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,24 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | -0,25 | 0,07 | 0,25 |
| Indice Omega | 1,96 | 1,21 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,06 | 0,15 | 0,31 |
| R² | 0,66 | 4,46 | 11,62 |
| Beta bull | 0,10 | 0,21 | 0,24 |
| Beta bear | -0,51 | 0,11 | 0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,40 | 0,13 | 1,33 |
| Kurtosis | 0,00 | 0,03 | 8,78 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hCHF acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR