Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,26 % | -1,83 % | -6,23 % | -1,51 % | 18,76 % | 16,28 % | 16,92 % | 25,28 % | 69,89 % | 92,07 % |
| Categoria | -0,41 % | 1,12 % | -2,81 % | 3,87 % | 21,35 % | 18,44 % | 44,66 % | 49,86 % | 80,81 % | 112,40 % |
| Delta | -0,85 % | -2,96 % | -3,43 % | -5,37 % | -2,59 % | -2,16 % | -27,74 % | -24,57 % | -10,92 % | -20,32 % |
| Benchmark* | -0,39 % | 4,07 % | 3,09 % | 11,10 % | 18,63 % | 17,17 % | 32,76 % | 39,02 % | 54,44 % | 103,27 % |
| Delta | -0,87 % | -5,91 % | -9,33 % | -12,61 % | 0,14 % | -0,89 % | -15,84 % | -13,74 % | 15,45 % | -11,19 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,90 % | -0,39 % | -0,36 % | 19,11 % | 37,70 % | -0,32 % | 9,16 % | -10,68 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -19,87 % | -2,78 % | 1,62 % | 7,91 % | 9,17 % | -0,41 % | -10,14 % | 2,80 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -5,32 % | -0,90 % | -11,14 % | 24,33 % | 11,68 % | -10,12 % | -16,55 % | 2,31 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,46 % | 12,06 % | 12,00 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -24,52 % | -5,21 % | -1,25 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -0,76 % | -1,96 % | 3,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,66 % | 11,86 % | 15,30 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -4,94 % | -9,05 % | -16,52 % |
| Tempo di recupero | 28 j | 244 j | 1416 j |
| DSR | 5,82 % | 7,57 % | 9,17 % |
| Sortino | 4,90 | 1,20 | 1,10 |
| VAR 95 | -1,47 % | -2,47 % | -3,02 % |
| VAR 99 | -2,98 % | -3,63 % | -4,33 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,44 | 0,77 | 0,66 |
| TEV | 21,79 % | 17,36 % | 18,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | -0,11 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,30 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | -0,38 | 0,10 | 0,28 |
| Indice Omega | 2,13 | 1,28 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,11 | 0,19 | 0,34 |
| R² | 2,62 | 6,26 | 13,96 |
| Beta bull | 0,07 | 0,19 | 0,26 |
| Beta bear | -0,42 | 0,15 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,42 | 0,14 | 1,25 |
| Kurtosis | 0,59 | 0,10 | 8,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hCHF acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR