Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,23 % | -2,31 % | 3,40 % | 17,02 % | 25,92 % | 24,48 % | 29,91 % | 39,07 % | 83,53 % | 103,65 % |
| Categoria | 0,34 % | -2,04 % | 1,80 % | 7,20 % | 27,36 % | 21,42 % | 52,69 % | 55,96 % | 87,63 % | 112,74 % |
| Delta | -1,57 % | -0,26 % | 1,60 % | 9,83 % | -1,44 % | 3,07 % | -22,78 % | -16,89 % | -4,09 % | -9,09 % |
| Benchmark* | 1,38 % | -4,64 % | -2,25 % | -1,91 % | 20,82 % | 12,57 % | 24,69 % | 36,20 % | 43,54 % | 93,68 % |
| Delta | -2,61 % | 2,33 % | 5,64 % | 18,93 % | 5,10 % | 11,91 % | 5,22 % | 2,87 % | 39,99 % | 9,97 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,90 % | -0,39 % | -0,36 % | 19,11 % | 37,70 % | -0,32 % | 9,16 % | -10,68 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -19,89 % | -2,77 % | 1,62 % | 7,91 % | 9,17 % | -0,41 % | -10,14 % | 2,79 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -5,32 % | -0,90 % | -11,14 % | 24,33 % | 11,68 % | -10,12 % | -16,55 % | 2,31 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,71 % | 10,01 % | 12,72 % |
| Categoria | 59,92 % | 15,54 % | 13,60 % |
| Delta | -28,21 % | -5,53 % | -0,88 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 1,44 % | -0,88 % | 4,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,96 % | 11,85 % | 15,48 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -4,94 % | -9,05 % | -16,52 % |
| Tempo di recupero | 28 j | 244 j | 1416 j |
| DSR | 6,30 % | 7,63 % | 9,21 % |
| Sortino | 4,72 | 0,92 | 1,18 |
| VAR 95 | -2,50 % | -2,47 % | -3,02 % |
| VAR 99 | -2,98 % | -3,63 % | -4,33 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,49 | 0,59 | 0,70 |
| TEV | 21,56 % | 17,22 % | 17,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,05 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,31 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | -0,28 | 0,15 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,92 | 1,22 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,10 | 0,20 | 0,36 |
| R² | 1,78 | 7,01 | 15,99 |
| Beta bull | 0,04 | 0,19 | 0,30 |
| Beta bear | -0,48 | 0,12 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,38 | 0,18 | 1,22 |
| Kurtosis | 0,50 | 0,12 | 8,04 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hCHF acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR