Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | 0,30 % | 5,19 % | 5,72 % | 19,60 % | 27,65 % | 32,28 % | 36,21 % | 63,70 % | 91,52 % |
| Categoria | 0,02 % | 1,53 % | 8,47 % | 0,96 % | 4,88 % | 23,20 % | 41,96 % | 60,48 % | 89,79 % | 129,97 % |
| Delta | 0,19 % | -1,23 % | -3,27 % | 4,75 % | 14,73 % | 4,45 % | -9,67 % | -24,28 % | -26,09 % | -38,46 % |
| Benchmark* | -0,48 % | 3,09 % | 8,28 % | 5,54 % | 2,96 % | 22,31 % | 31,36 % | 49,86 % | 53,88 % | 119,98 % |
| Delta | 0,69 % | -2,79 % | -3,09 % | 0,18 % | 16,65 % | 5,34 % | 0,93 % | -13,66 % | 9,82 % | -28,47 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 3,68 % | -4,37 % | 13,63 % | 32,03 % | -0,96 % | 5,39 % | -13,56 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -19,18 % | 1,26 % | -2,40 % | 2,64 % | 3,82 % | -1,47 % | -14,29 % | -0,09 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -4,21 % | 3,17 % | -15,15 % | 18,85 % | 6,00 % | -10,76 % | -20,33 % | -0,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,15 % | 8,46 % | 8,94 % |
| Categoria | 36,44 % | 12,63 % | 11,80 % |
| Delta | -10,29 % | -4,17 % | -2,86 % |
| Benchmark* | 25,45 % | 8,75 % | 6,88 % |
| Delta | 0,70 % | -0,28 % | 2,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,90 % | 11,19 % | 14,35 % |
| Volatilità Categoria | 11,85 % | 13,80 % | 15,06 % |
| Volatilità Benchmark | 17,30 % | 15,98 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -10,60 % | -11,90 % | -19,86 % |
| Tempo di recupero | - | 563 j | 1330 j |
| DSR | 5,31 % | 7,75 % | 9,15 % |
| Sortino | 4,55 | 0,72 | 0,76 |
| VAR 95 | -1,55 % | -2,52 % | -3,00 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -3,35 % | -4,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,22 | 0,50 | 0,48 |
| TEV | 21,61 % | 17,00 % | 17,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | -0,02 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,22 | 0,26 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | -0,28 | 0,10 | 0,30 |
| Indice Omega | 2,08 | 1,22 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,08 | 0,18 | 0,33 |
| R² | 1,67 | 6,55 | 15,39 |
| Beta bull | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
| Beta bear | -0,48 | 0,16 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,54 | -0,27 | 0,64 |
| Kurtosis | 0,14 | 0,74 | 3,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hEUR acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR