Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -1,01 % 0,96 % 5,39 % 13,01 % 18,26 % 19,42 % 76,97 % 85,24 % 212,25 %
Categoria -0,58 % -0,57 % 1,30 % 4,55 % 11,75 % 15,94 % 16,74 % 65,29 % 61,13 % 167,88 %
Delta -0,37 % -0,44 % -0,34 % 0,84 % 1,26 % 2,33 % 2,67 % 11,68 % 24,11 % 44,37 %
Benchmark* -0,97 % -1,05 % 0,82 % 5,28 % 12,89 % 17,93 % 18,80 % 76,45 % 80,03 % 211,54 %
Delta 0,02 % 0,03 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,33 % 0,62 % 0,52 % 5,22 % 0,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 32,59 % 21,46 % -13,34 % 38,98 % 7,91 % 32,38 % -0,24 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,30 % 5,32 % 1,88 % 2,66 % 6,18 % -2,63 % 1,73 % 1,58 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,28 % 0,08 % -0,63 % 1,55 % 1,97 % -2,61 % -1,01 % 0,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,42 % 19,78 % 13,91 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,78 % 2,91 % 3,25 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,55 % 0,13 % 0,61 %
Rischio
Volatilità 11,36 % 14,59 % 15,49 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,47 % -22,60 % -22,60 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,66 % 10,26 % 10,68 %
Sortino 2,61 1,65 1,11
VAR 95 -2,51 % -2,52 % -3,10 %
VAR 99 -2,54 % -7,05 % -4,93 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 1,16 0,76
TEV 0,62 % 0,55 % 0,70 %
Information ratio (IR) 0,89 0,24 0,88
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,98 0,97
Indice Omega 1,66 1,57 1,34
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,98
R² 99,72 99,88 99,83
Beta bull 0,98 0,98 0,98
Beta bear 0,99 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,06 -1,25 -0,60
Kurtosis -0,61 7,21 3,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR