Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,34 % 0,51 % -1,25 % -1,14 % -1,47 % -1,69 % 7,46 % -3,77 % -0,15 %
Categoria 0,01 % 0,40 % 0,72 % -1,56 % -1,56 % -2,05 % -2,68 % 6,86 % -10,66 % -3,98 %
Delta -0,02 % -0,06 % -0,21 % 0,32 % 0,42 % 0,58 % 1,00 % 0,60 % 6,90 % 3,84 %
Benchmark* -0,01 % 0,45 % 0,75 % -1,80 % -1,99 % -2,27 % -2,94 % 6,98 % -12,54 % -3,88 %
Delta 0,00 % -0,11 % -0,24 % 0,55 % 0,85 % 0,80 % 1,25 % 0,48 % 8,77 % 3,73 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,14 % 2,38 % 5,77 % -12,02 % -1,79 % 1,85 % 2,83 % 0,14 %
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta 1,26 % 0,61 % -0,52 % 4,44 % 1,14 % -2,10 % -2,46 % 0,22 %
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta 1,51 % 0,62 % -0,94 % 6,19 % 1,64 % -3,09 % -4,00 % -0,86 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,70 % 2,41 % -1,07 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta 0,99 % 0,40 % 1,45 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta 1,32 % 0,39 % 1,88 %
Rischio
Volatilità 2,90 % 3,07 % 4,11 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -3,65 % -3,65 % -13,32 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,46 % 2,20 % 3,04 %
Sortino -1,53 -0,18 -1,04
VAR 95 -0,65 % -0,64 % -0,90 %
VAR 99 -1,34 % -1,34 % -1,52 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 -0,13 -0,77
TEV 1,26 % 1,73 % 2,39 %
Information ratio (IR) 1,05 0,23 0,79
Up Capture Ratio 0,70 0,69 0,67
Down Capture Ratio 0,68 0,61 0,63
Indice Omega 0,65 0,96 0,75
Reattività
Beta 0,72 0,65 0,65
R² 96,33 94,99 94,22
Beta bull 0,69 0,66 0,66
Beta bear 0,80 0,65 0,62
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,09 0,16
Kurtosis 1,04 1,39 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index