Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 3,89 % -0,07 % 1,09 % 7,38 % 19,43 % 17,96 % 69,84 % 73,54 % 180,82 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,24 % 1,50 % -0,53 % 1,47 % 1,56 % 6,29 % 5,57 % 20,90 % 40,63 % 75,27 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,89 % 0,22 % 0,01 % 0,11 % -0,20 % 1,60 % 1,31 % 1,31 % 5,73 % 4,83 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,41 % 27,97 % 18,33 % -10,82 % 30,64 % 4,96 % 29,53 % -3,52 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 0,76 % 11,44 % 4,19 % 5,44 % 7,80 % -3,79 % 4,01 % 4,28 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,65 % 1,75 % -1,16 % 2,25 % -1,35 % -1,15 % -0,60 % 0,86 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,91 % 20,34 % 12,18 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 5,63 % 5,26 % 5,97 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 0,98 % 0,11 % 0,76 %
Rischio
Volatilità 10,19 % 12,60 % 13,20 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -6,20 % -20,44 % -20,44 %
Tempo di recupero 48 j 230 j 230 j
DSR 6,17 % 9,06 % 9,25 %
Sortino 2,40 1,94 1,08
VAR 95 -2,11 % -2,11 % -2,68 %
VAR 99 -2,54 % -5,94 % -4,61 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 1,39 0,76
TEV 1,96 % 1,93 % 2,25 %
Information ratio (IR) 0,50 0,06 0,34
Up Capture Ratio 1,02 1,00 0,97
Down Capture Ratio 1,00 0,98 0,94
Indice Omega 1,58 1,63 1,32
Reattività
Beta 0,98 0,98 0,95
R² 96,35 97,68 97,40
Beta bull 0,87 0,94 0,91
Beta bear 1,02 0,99 0,97
Asimmetria
Skewness -0,03 -1,62 -0,76
Kurtosis -0,79 9,07 4,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR