Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,71 % 1,28 % 4,44 % 7,97 % 13,84 % 16,40 % 52,38 % 63,09 % 93,19 %
Categoria 0,27 % 1,92 % 2,25 % 2,62 % 15,02 % 13,88 % 14,73 % 50,36 % 43,70 % 99,75 %
Delta -0,16 % -0,21 % -0,97 % 1,82 % -7,06 % -0,04 % 1,67 % 2,02 % 19,38 % -6,57 %
Benchmark* 0,07 % 2,34 % 3,56 % 4,71 % 18,90 % 18,49 % 20,16 % 70,99 % 82,06 % 167,65 %
Delta 0,04 % -0,62 % -2,28 % -0,26 % -10,93 % -4,66 % -3,76 % -18,61 % -18,97 % -74,46 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,12 % 19,60 % 3,14 % -3,42 % 28,84 % -8,22 % 20,43 % -1,13 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 3,47 % 3,08 % -10,99 % 12,88 % 6,01 % -16,95 % -5,11 % 6,62 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,05 % -6,63 % -16,34 % 9,65 % -3,14 % -14,33 % -9,69 % 3,25 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,39 % 13,96 % 9,81 %
Categoria 14,44 % 13,47 % 7,01 %
Delta -0,04 % 0,48 % 2,79 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -4,76 % -4,67 % -2,52 %
Rischio
Volatilità 7,64 % 9,47 % 10,18 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -5,03 % -11,74 % -11,74 %
Tempo di recupero 121 j 192 j 192 j
DSR 4,69 % 6,51 % 6,96 %
Sortino 2,63 1,71 1,11
VAR 95 -1,48 % -1,55 % -2,08 %
VAR 99 -2,63 % -3,71 % -3,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,18 0,76
TEV 9,85 % 8,35 % 8,78 %
Information ratio (IR) -0,48 -0,56 -0,29
Up Capture Ratio 0,45 0,58 0,58
Down Capture Ratio 0,18 0,46 0,49
Indice Omega 1,77 1,55 1,33
Reattività
Beta 0,32 0,56 0,57
R² 18,31 59,03 59,76
Beta bull 0,19 0,51 0,52
Beta bear 0,65 0,67 0,70
Asimmetria
Skewness -0,09 -1,02 -0,52
Kurtosis 0,86 5,50 2,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR