Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 3,27 % -1,19 % -0,40 % 9,01 % 19,11 % 19,69 % 73,79 % 75,70 % 182,09 %
Categoria -0,28 % 3,26 % 0,61 % 0,97 % 7,87 % 15,97 % 16,64 % 60,19 % 54,74 % 165,30 %
Delta 0,55 % 0,01 % -1,80 % -1,37 % 1,14 % 3,14 % 3,04 % 13,60 % 20,96 % 16,79 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,52 % 31,61 % 18,80 % -12,22 % 36,05 % 6,94 % 26,11 % -6,18 %
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 1,82 % 4,37 % -0,76 % 3,74 % 3,36 % -3,56 % -4,53 % -4,36 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,80 % -0,90 % -3,30 % 2,66 % -0,95 % -3,58 % -7,28 % -5,65 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,09 % 22,68 % 12,98 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 6,41 % 4,27 % 3,34 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 5,08 % 1,74 % 0,92 %
Rischio
Volatilità 10,76 % 14,02 % 14,72 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -6,14 % -23,87 % -23,87 %
Tempo di recupero 41 j 260 j 260 j
DSR 6,11 % 9,67 % 10,28 %
Sortino 2,95 2,06 1,05
VAR 95 -2,18 % -2,94 % -3,05 %
VAR 99 -2,46 % -6,86 % -6,86 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,42 0,74
TEV 7,23 % 9,15 % 11,18 %
Information ratio (IR) 0,70 0,19 0,08
Up Capture Ratio 0,88 0,85 0,79
Down Capture Ratio 0,66 0,69 0,70
Indice Omega 1,69 1,63 1,30
Reattività
Beta 0,74 0,77 0,69
R² 62,92 63,26 53,58
Beta bull 0,73 0,72 0,48
Beta bear 0,47 0,81 0,76
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,97 -0,62
Kurtosis 0,29 4,58 2,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR