Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,21 % 1,62 % 2,49 % 18,92 % 15,95 % 18,87 % 71,07 % 91,12 % 195,60 %
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,00 % 0,12 % 0,36 % 0,98 % 1,48 % 2,04 % 2,32 % 11,67 % 25,45 % 44,72 %
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,01 % 0,04 % -0,28 % -0,18 % -0,59 % -0,30 % 0,00 % -0,21 % 4,44 % 3,34 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,97 % 32,62 % 21,53 % -13,44 % 39,34 % 8,12 % 33,56 % -0,21 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,25 % 5,46 % 1,93 % 2,53 % 6,51 % -2,68 % 2,77 % 1,56 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,24 % 0,12 % -0,57 % 1,44 % 2,34 % -2,40 % 0,17 % 0,33 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,37 % 18,03 % 12,88 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 2,28 % 2,50 % 3,05 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,13 % -0,03 % 0,57 %
Rischio
Volatilità 11,35 % 14,69 % 15,50 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,49 % -22,60 % -22,60 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,72 % 10,41 % 10,72 %
Sortino 2,73 1,46 1,01
VAR 95 -2,51 % -2,55 % -3,11 %
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -4,91 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,03 0,70
TEV 0,72 % 0,60 % 0,86 %
Information ratio (IR) 0,18 -0,05 0,67
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,98
Indice Omega 1,67 1,49 1,31
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,98
R² 99,60 99,85 99,73
Beta bull 0,98 0,98 0,97
Beta bear 1,02 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,20 -0,59
Kurtosis -0,55 6,90 3,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR