Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -1,66 % -2,95 % 5,56 % 13,03 % 11,30 % 18,72 % 80,70 % 61,79 % 74,76 %
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta -0,12 % -1,43 % -1,10 % 5,71 % -0,61 % 2,30 % 4,59 % 33,82 % 17,09 % -3,80 %
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,03 % -1,42 % -1,25 % 5,36 % -1,94 % -0,01 % 1,21 % 17,89 % -3,65 % -31,98 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 42,77 % 7,97 % 4,49 % -13,67 % 23,85 % -17,63 % 21,82 % -14,64 %
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 25,01 % 1,73 % -11,84 % -0,06 % 2,20 % -17,53 % -2,27 % -0,50 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 18,72 % -1,20 % -14,18 % -0,90 % 0,84 % -16,41 % -3,75 % -1,69 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,81 % 22,08 % 10,22 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 4,69 % 9,09 % 2,83 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta 0,93 % 5,09 % -0,06 %
Rischio
Volatilità 11,39 % 13,19 % 14,78 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -7,69 % -12,86 % -24,53 %
Tempo di recupero 46 j 43 j 1109 j
DSR 7,64 % 8,93 % 11,04 %
Sortino 2,72 2,15 0,74
VAR 95 -2,04 % -2,68 % -2,92 %
VAR 99 -5,50 % -5,50 % -7,02 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 1,46 0,55
TEV 8,09 % 8,12 % 8,37 %
Information ratio (IR) 0,11 0,63 -0,01
Up Capture Ratio 0,69 0,86 0,80
Down Capture Ratio 0,46 0,65 0,75
Indice Omega 1,84 1,66 1,26
Reattività
Beta 0,66 0,77 0,79
R² 66,45 67,94 72,96
Beta bull 0,65 0,70 0,67
Beta bear 0,97 0,89 0,93
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,74 -1,20
Kurtosis 2,72 2,00 4,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR