Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 0,06 % | 2,12 % | 1,25 % | 22,53 % | 28,03 % | 31,92 % | 79,77 % | 57,88 % | 100,42 % |
| Categoria | 0,83 % | 0,19 % | 2,04 % | 1,67 % | 23,03 % | 28,61 % | 32,76 % | 73,57 % | 50,45 % | 96,15 % |
| Delta | -0,18 % | -0,13 % | 0,08 % | -0,42 % | -0,49 % | -0,58 % | -0,84 % | 6,20 % | 7,43 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 0,34 % | 2,76 % | 1,83 % | 23,28 % | 29,46 % | 33,47 % | 79,93 % | 59,77 % | 105,36 % |
| Delta | 0,01 % | -0,28 % | -0,64 % | -0,59 % | -0,75 % | -1,43 % | -1,56 % | -0,17 % | -1,89 % | -4,93 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,22 % | 14,44 % | 5,83 % | -14,52 % | 4,66 % | 8,06 % | 20,13 % | -11,38 % |
| Categoria | 16,13 % | 13,18 % | 6,07 % | -16,81 % | 6,54 % | 8,18 % | 20,78 % | -12,28 % |
| Delta | 2,10 % | 1,26 % | -0,25 % | 2,29 % | -1,88 % | -0,11 % | -0,64 % | 0,90 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | 0,13 % | 0,10 % | -0,19 % | 0,63 % | -0,92 % | -0,24 % | -0,58 % | -0,86 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,05 % | 21,03 % | 9,10 % |
| Categoria | 32,64 % | 19,75 % | 8,13 % |
| Delta | -0,59 % | 1,28 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 33,61 % | 21,26 % | 9,37 % |
| Delta | -1,56 % | -0,23 % | -0,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,54 % | 14,81 % | 14,61 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 13,68 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,25 % | 14,66 % | 14,61 % |
| Max drawdown | -13,12 % | -17,57 % | -23,27 % |
| Tempo di recupero | - | 155 j | 1049 j |
| DSR | 9,35 % | 9,54 % | 10,06 % |
| Sortino | 3,21 | 1,91 | 0,70 |
| VAR 95 | -4,13 % | -3,32 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -4,93 % | -4,93 % | -4,40 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,81 | 1,23 | 0,48 |
| TEV | 1,23 % | 1,45 % | 1,79 % |
| Information ratio (IR) | -1,27 | -0,16 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 1,00 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 1,00 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,92 | 1,56 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,01 | 0,99 |
| R² | 99,47 | 99,05 | 98,51 |
| Beta bull | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| Beta bear | 1,01 | 1,01 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,20 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,66 | 1,49 | 0,97 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI EM ETF USD Dis
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR