Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -4,44 % | -4,90 % | -11,51 % | -10,40 % | -12,92 % | -7,07 % | -22,91 % | 7,34 % | 22,88 % |
| Categoria | 0,55 % | -1,61 % | 1,05 % | -0,38 % | 1,58 % | 5,78 % | 7,36 % | 17,20 % | 38,21 % | 56,27 % |
| Delta | -0,58 % | -2,83 % | -5,96 % | -11,13 % | -11,98 % | -18,70 % | -14,43 % | -40,11 % | -30,87 % | -33,39 % |
| Benchmark* | 1,25 % | -0,64 % | -0,15 % | 4,54 % | 6,14 % | 14,04 % | 17,21 % | 2,55 % | 23,67 % | 56,45 % |
| Delta | -1,28 % | -3,81 % | -4,76 % | -16,06 % | -16,54 % | -26,95 % | -24,28 % | -25,46 % | -16,34 % | -33,57 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,68 % | -24,79 % | -0,84 % | 30,78 % | 14,41 % | -18,18 % | 28,33 % | 12,90 % |
| Categoria | 8,45 % | -1,44 % | 15,59 % | 2,61 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % | 9,31 % |
| Delta | 8,23 % | -23,34 % | -16,43 % | 28,17 % | 1,61 % | -5,88 % | 14,08 % | 3,60 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | 10,67 % | -9,64 % | -6,43 % | 22,47 % | -6,30 % | -7,65 % | 7,66 % | -1,93 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,16 % | -6,49 % | 1,97 % |
| Categoria | 13,30 % | 4,95 % | 6,82 % |
| Delta | -7,14 % | -11,44 % | -4,85 % |
| Benchmark* | 22,29 % | 0,82 % | 4,44 % |
| Delta | -16,13 % | -7,32 % | -2,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,86 % | 19,69 % | 23,13 % |
| Volatilità Categoria | 8,84 % | 10,20 % | 14,36 % |
| Volatilità Benchmark | 12,43 % | 13,87 % | 16,36 % |
| Max drawdown | -17,65 % | -32,12 % | -39,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | 289 j |
| DSR | 12,60 % | 13,77 % | 16,03 % |
| Sortino | 0,18 | -0,62 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,99 % | -4,18 % | -4,37 % |
| VAR 99 | -5,05 % | -6,43 % | -10,16 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,44 | 0,04 |
| TEV | 14,11 % | 14,64 % | 15,19 % |
| Information ratio (IR) | -1,14 | -0,50 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 1,00 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,44 | 1,18 | 1,13 |
| Indice Omega | 1,07 | 0,89 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,95 | 1,07 |
| R² | 44,07 | 44,83 | 57,10 |
| Beta bull | 0,62 | 0,83 | 1,08 |
| Beta bear | 1,15 | 0,63 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,26 | 0,35 | -0,04 |
| Kurtosis | -0,17 | 0,28 | 1,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Korea ETF USD Dis
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR