Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % -2,65 % -5,10 % -1,88 % 5,22 % 13,45 % 13,74 % 66,29 % 66,56 % 193,10 %
Categoria 0,40 % -2,26 % -4,37 % -1,79 % 5,69 % 12,45 % 12,75 % 57,68 % 50,89 % 158,06 %
Delta 0,44 % -0,39 % -0,73 % -0,09 % -0,47 % 1,00 % 1,00 % 8,60 % 15,67 % 35,05 %
Benchmark* 0,87 % -2,73 % -5,42 % -1,85 % 5,44 % 13,80 % 13,76 % 67,09 % 66,78 % 198,84 %
Delta -0,04 % 0,08 % 0,33 % -0,03 % -0,22 % -0,35 % -0,02 % -0,80 % -0,22 % -5,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 31,67 % 21,39 % -14,75 % 37,03 % 9,73 % 33,08 % -1,39 %
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 1,49 % 4,41 % 1,85 % 1,20 % 4,33 % -0,76 % 2,43 % 0,43 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,44 % -0,84 % -0,71 % 0,13 % 0,03 % -0,80 % -0,31 % -0,85 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,88 % 20,75 % 11,83 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 1,19 % 2,33 % 2,19 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -0,13 % -0,19 % -0,22 %
Rischio
Volatilità 11,38 % 14,28 % 15,49 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,45 % -22,71 % -22,71 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,97 % 10,09 % 10,78 %
Sortino 1,84 1,78 0,90
VAR 95 -2,42 % -2,47 % -3,21 %
VAR 99 -2,59 % -7,15 % -5,09 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 1,26 0,62
TEV 0,80 % 0,59 % 0,70 %
Information ratio (IR) -0,16 -0,32 -0,32
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,99
Down Capture Ratio 0,97 0,98 0,98
Indice Omega 1,45 1,57 1,27
Reattività
Beta 0,98 0,98 0,98
R² 99,55 99,87 99,82
Beta bull 0,99 0,98 0,98
Beta bear 0,98 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,13 -1,32 -0,57
Kurtosis -0,50 7,82 3,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR