Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | 8,06 % | 4,63 % | -15,71 % | -11,69 % | -15,75 % | -23,03 % | 54,10 % | 66,05 % | -18,87 % |
| Categoria | 0,18 % | 3,80 % | 8,78 % | -4,33 % | -2,76 % | -2,60 % | -2,15 % | 8,50 % | 61,80 % | 32,87 % |
| Delta | -0,68 % | 4,26 % | -4,15 % | -11,38 % | -8,93 % | -13,15 % | -20,87 % | 45,60 % | 4,25 % | -51,73 % |
| Benchmark* | -0,48 % | 3,68 % | 10,36 % | -2,01 % | 1,24 % | 1,42 % | 6,72 % | 16,60 % | 40,83 % | 37,35 % |
| Delta | -0,02 % | 4,37 % | -5,73 % | -13,70 % | -12,92 % | -17,18 % | -29,75 % | 37,49 % | 25,22 % | -56,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,52 % | -9,48 % | 95,82 % | -20,72 % | -16,96 % | 12,39 % | -41,35 % | 20,47 % |
| Categoria | 5,54 % | 8,64 % | -2,12 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | 17,98 % | -18,12 % | 97,94 % | -37,00 % | -19,88 % | -0,42 % | -29,05 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 9,17 % | -15,50 % | 110,97 % | -26,31 % | -25,27 % | -8,32 % | -30,83 % | -0,20 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -28,97 % | 10,67 % | 8,14 % |
| Categoria | -6,59 % | -0,76 % | 8,64 % |
| Delta | -22,37 % | 11,43 % | -0,50 % |
| Benchmark* | 2,75 % | 1,25 % | 5,40 % |
| Delta | -31,71 % | 9,42 % | 2,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,67 % | 35,66 % | 38,01 % |
| Volatilità Categoria | 11,77 % | 10,75 % | 11,46 % |
| Volatilità Benchmark | 15,80 % | 14,23 % | 14,95 % |
| Max drawdown | -35,56 % | -35,56 % | -40,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | 566 j |
| DSR | 25,80 % | 23,49 % | 24,91 % |
| Sortino | -1,25 | 0,34 | 0,27 |
| VAR 95 | -6,21 % | -6,77 % | -7,81 % |
| VAR 99 | -20,42 % | -13,25 % | -13,25 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,09 | 0,22 | 0,18 |
| TEV | 32,25 % | 36,63 % | 37,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | 0,26 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | -0,07 | 0,60 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,17 | 0,51 |
| Indice Omega | 0,69 | 1,18 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,18 | 0,33 | 0,54 |
| R² | 0,91 | 1,72 | 4,44 |
| Beta bull | -0,03 | -0,04 | 0,19 |
| Beta bear | 0,19 | 0,63 | 0,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,11 | 0,13 | 0,51 |
| Kurtosis | 9,51 | 3,24 | 5,19 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF D USD D
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR