Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97 % | -3,66 % | -4,34 % | -8,05 % | -9,90 % | 5,76 % | 2,87 % | 14,44 % | -21,30 % | 119,51 % |
| Categoria | -0,79 % | -1,01 % | -2,32 % | 5,20 % | 0,02 % | 19,07 % | 24,46 % | 57,21 % | 74,02 % | 126,95 % |
| Delta | -0,18 % | -2,65 % | -2,02 % | -13,26 % | -9,92 % | -13,31 % | -21,59 % | -42,77 % | -95,32 % | -7,44 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 0,37 % | -0,40 % | 4,94 % | 1,13 % | 16,75 % | 21,15 % | 41,72 % | 46,77 % | 122,34 % |
| Delta | -1,55 % | -4,03 % | -3,95 % | -12,99 % | -11,03 % | -11,00 % | -18,29 % | -27,28 % | -68,07 % | -2,83 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,13 % | -21,38 % | -23,29 % | 0,38 % | -17,87 % | 119,95 % | 46,40 % | -7,12 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | 1,79 % | -24,15 % | -21,80 % | -13,53 % | -48,40 % | 123,18 % | 28,46 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 17,91 % | -21,89 % | -34,07 % | 5,61 % | -43,89 % | 110,15 % | 20,68 % | 5,87 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,03 % | 3,96 % | -3,35 % |
| Categoria | 28,60 % | 15,72 % | 13,22 % |
| Delta | -13,58 % | -11,76 % | -16,56 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | -5,59 % | -7,52 % | -12,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,88 % | 21,79 % | 23,48 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,96 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -27,27 % | -30,19 % | -56,67 % |
| Tempo di recupero | - | 654 j | - |
| DSR | 16,25 % | 15,69 % | 16,58 % |
| Sortino | 0,80 | 0,07 | -0,33 |
| VAR 95 | -4,67 % | -4,67 % | -5,02 % |
| VAR 99 | -8,44 % | -7,33 % | -7,19 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,05 | -0,23 |
| TEV | 25,38 % | 20,88 % | 21,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | -0,36 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,60 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,63 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,06 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,57 | 0,68 |
| R² | 7,21 | 18,14 | 24,02 |
| Beta bull | 0,07 | 0,50 | 0,69 |
| Beta bear | 0,63 | 0,55 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,23 | 0,21 |
| Kurtosis | 0,05 | -0,33 | 0,47 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Glb Clean Energ Trans ETF $ Dis
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR