Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % -0,24 % -1,60 % 0,35 % 6,01 % 14,74 % 26,33 % 77,76 % 51,97 % 93,13 %
Categoria 0,68 % 0,93 % 0,40 % -0,11 % 6,65 % 12,10 % 17,18 % 59,52 % 56,46 % 92,03 %
Delta 0,12 % -1,17 % -2,00 % 0,46 % -0,65 % 2,64 % 9,15 % 18,24 % -4,48 % 1,10 %
Benchmark* 0,25 % 1,56 % 1,02 % 0,33 % 8,74 % 15,29 % 23,68 % 81,16 % 96,89 % 125,03 %
Delta 0,55 % -1,81 % -2,61 % 0,02 % -2,74 % -0,55 % 2,65 % -3,40 % -44,91 % -31,90 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,48 % -0,02 % 4,14 % -10,98 % 22,34 % -9,47 % 27,23 % -4,66 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 15,40 % -7,27 % -9,80 % -2,97 % -0,07 % -1,80 % 6,62 % 8,18 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,60 % -10,86 % -11,36 % -9,56 % -0,34 % 3,62 % 7,58 % 7,23 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,78 % 18,34 % 8,85 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 7,04 % 3,74 % -0,73 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 1,42 % -1,37 % -5,84 %
Rischio
Volatilità 11,25 % 13,89 % 14,77 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -6,66 % -14,12 % -23,54 %
Tempo di recupero 40 j 39 j 1138 j
DSR 6,80 % 10,01 % 10,99 %
Sortino 3,34 1,55 0,61
VAR 95 -2,25 % -3,34 % -3,53 %
VAR 99 -4,28 % -6,16 % -6,53 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 1,12 0,46
TEV 6,96 % 6,76 % 7,28 %
Information ratio (IR) 0,20 -0,20 -0,80
Up Capture Ratio 0,91 1,02 0,90
Down Capture Ratio 0,77 1,09 1,02
Indice Omega 1,96 1,51 1,21
Reattività
Beta 0,80 0,99 0,93
R² 65,69 76,32 76,12
Beta bull 0,84 0,89 0,84
Beta bear 0,69 0,94 0,94
Asimmetria
Skewness -0,38 -1,17 -0,96
Kurtosis 0,67 3,86 2,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR