Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,11 % -0,33 % 3,30 % 10,51 % 11,77 % 17,47 % 51,43 % 34,56 % 59,71 %
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta 0,22 % 0,16 % 1,67 % 3,35 % -0,72 % 3,90 % 3,97 % 11,46 % -1,74 % -9,92 %
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta 0,37 % 0,30 % 1,75 % 3,04 % -1,38 % 1,54 % -0,12 % -0,78 % -27,72 % -42,11 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,16 % 8,81 % 8,85 % -19,43 % 28,90 % -2,03 % 21,42 % -14,94 %
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 1,39 % 3,23 % -4,77 % -5,51 % 6,85 % -2,91 % -2,64 % -2,10 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -3,57 % 0,55 % -6,88 % -9,63 % 2,90 % 1,49 % -4,73 % -4,11 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,96 % 14,01 % 5,09 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta 0,53 % 2,49 % -0,99 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta -4,02 % -1,23 % -4,78 %
Rischio
Volatilità 10,02 % 10,75 % 12,68 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -7,57 % -12,28 % -26,87 %
Tempo di recupero 65 j 59 j 1135 j
DSR 6,30 % 7,39 % 9,29 %
Sortino 2,37 1,51 0,33
VAR 95 -1,70 % -2,29 % -2,79 %
VAR 99 -3,98 % -3,98 % -5,57 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,04 0,24
TEV 5,19 % 5,12 % 5,15 %
Information ratio (IR) -0,77 -0,24 -0,93
Up Capture Ratio 0,72 0,79 0,79
Down Capture Ratio 0,64 0,73 0,86
Indice Omega 1,69 1,46 1,12
Reattività
Beta 0,74 0,78 0,84
R² 83,13 84,16 86,53
Beta bull 0,84 0,80 0,85
Beta bear 0,76 0,79 0,88
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,76 -0,57
Kurtosis 1,07 3,55 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR