Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,56 % -2,12 % -3,91 % -0,75 % -1,69 % -5,37 % -12,06 % -14,79 % 11,19 %
Categoria -0,82 % -1,00 % -2,63 % 4,58 % 5,45 % 20,45 % 32,04 % 55,82 % 85,77 % 122,89 %
Delta -0,27 % 0,43 % 0,51 % -8,48 % -6,20 % -22,14 % -37,42 % -67,88 % -100,55 % -111,69 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,45 % 0,54 % 11,63 % -13,61 % 30,12 % 13,40 % 23,85 % -17,48 %
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -45,32 % -1,85 % 13,29 % -25,50 % 1,06 % 14,28 % 5,10 % -4,08 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -29,67 % 0,03 % 0,85 % -8,39 % 4,09 % 3,60 % -1,87 % -4,49 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,04 % -4,40 % -3,15 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -49,08 % -21,05 % -17,00 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -37,58 % -17,40 % -11,79 %
Rischio
Volatilità 18,35 % 16,48 % 16,58 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -19,08 % -31,01 % -31,01 %
Tempo di recupero - - -
DSR 13,06 % 12,18 % 12,23 %
Sortino -0,77 -0,60 -0,42
VAR 95 -3,96 % -3,86 % -3,86 %
VAR 99 -5,25 % -5,25 % -5,25 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,44 -0,31
TEV 16,62 % 12,89 % 13,30 %
Information ratio (IR) -2,26 -1,35 -0,89
Up Capture Ratio 0,39 0,60 0,59
Down Capture Ratio 0,82 0,89 0,77
Indice Omega 0,87 0,89 0,92
Reattività
Beta 0,59 0,70 0,67
R² 34,94 47,58 46,99
Beta bull 0,55 0,64 0,60
Beta bear 0,61 0,65 0,72
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,07 -0,18
Kurtosis -0,68 0,21 0,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR