Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 4,08 % 1,66 % 18,52 % 39,90 % 36,46 % 57,04 % 72,83 % 63,48 % 196,53 %
Categoria 0,00 % 2,14 % 2,53 % 13,17 % 13,07 % 12,42 % 21,47 % 40,32 % 40,28 % 82,42 %
Delta -0,09 % 1,94 % -0,87 % 5,35 % 26,83 % 24,04 % 35,57 % 32,51 % 23,20 % 114,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,02 % 7,18 % 9,02 % -17,70 % 18,31 % 35,20 % 42,05 % -15,72 %
Categoria 2,32 % 16,90 % 11,98 % -13,76 % 19,90 % 4,80 % 22,10 % -5,66 %
Delta 14,70 % -9,72 % -2,95 % -3,93 % -1,59 % 30,40 % 19,96 % -10,05 %
Benchmark* 4,04 % 21,64 % 15,01 % -11,27 % 25,12 % 5,17 % 25,19 % -1,91 %
Delta 12,98 % -14,46 % -5,99 % -6,43 % -6,81 % 30,03 % 16,86 % -13,81 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,50 % 21,49 % 10,67 %
Categoria 20,28 % 12,27 % 7,16 %
Delta 39,23 % 9,22 % 3,51 %
Benchmark* 18,42 % 13,99 % 10,19 %
Delta 41,08 % 7,51 % 0,48 %
Rischio
Volatilità 15,02 % 17,17 % 17,94 %
Volatilità Categoria 7,94 % 10,47 % 10,33 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 10,53 % 10,79 %
Max drawdown -8,80 % -24,76 % -25,77 %
Tempo di recupero 27 j 150 j 961 j
DSR 7,26 % 11,88 % 12,55 %
Sortino 7,92 1,56 0,70
VAR 95 -2,87 % -4,27 % -4,27 %
VAR 99 -4,27 % -6,75 % -6,75 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,83 1,08 0,49
TEV 13,76 % 13,48 % 14,93 %
Information ratio (IR) 2,99 0,56 0,03
Up Capture Ratio 1,56 1,25 0,98
Down Capture Ratio -0,07 1,07 0,90
Indice Omega 2,98 1,45 1,21
Reattività
Beta 0,86 1,01 0,93
16,55 38,39 30,96
Beta bull 1,04 0,89 0,78
Beta bear 0,55 0,86 1,02
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,63 -0,36
Kurtosis -0,19 1,35 0,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market