Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 4,09 % 1,73 % 18,79 % 40,53 % 37,03 % 58,43 % 77,48 % 70,89 % 218,39 %
Categoria 0,00 % 2,14 % 2,53 % 13,17 % 13,07 % 12,42 % 21,47 % 40,32 % 40,28 % 82,42 %
Delta -0,09 % 1,96 % -0,80 % 5,61 % 27,46 % 24,62 % 36,96 % 37,16 % 30,62 % 135,97 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,05 % 8,15 % 9,99 % -16,96 % 19,37 % 36,41 % 43,33 % -14,95 %
Categoria 2,32 % 16,90 % 11,98 % -13,76 % 19,90 % 4,80 % 22,10 % -5,66 %
Delta 15,73 % -8,76 % -1,99 % -3,20 % -0,53 % 31,62 % 21,23 % -9,29 %
Benchmark* 4,04 % 21,64 % 15,01 % -11,27 % 25,12 % 5,17 % 25,19 % -1,91 %
Delta 14,01 % -13,50 % -5,02 % -5,69 % -5,76 % 31,25 % 18,14 % -13,04 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 60,90 % 22,57 % 11,65 %
Categoria 20,28 % 12,27 % 7,16 %
Delta 40,63 % 10,30 % 4,49 %
Benchmark* 18,42 % 13,99 % 10,19 %
Delta 42,48 % 8,59 % 1,47 %
Rischio
Volatilità 15,03 % 17,18 % 17,94 %
Volatilità Categoria 7,94 % 10,47 % 10,33 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 10,53 % 10,79 %
Max drawdown -8,77 % -24,67 % -25,39 %
Tempo di recupero 27 j 149 j 934 j
DSR 7,21 % 11,83 % 12,49 %
Sortino 8,17 1,66 0,78
VAR 95 -2,85 % -4,26 % -4,26 %
VAR 99 -4,26 % -6,73 % -6,73 %
Benchmark*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,92 1,14 0,54
TEV 13,76 % 13,48 % 14,93 %
Information ratio (IR) 3,09 0,64 0,10
Up Capture Ratio 1,58 1,27 0,99
Down Capture Ratio -0,09 1,05 0,89
Indice Omega 3,05 1,48 1,24
Reattività
Beta 0,86 1,01 0,93
16,55 38,39 30,96
Beta bull 1,04 0,89 0,78
Beta bear 0,55 0,86 1,02
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,63 -0,36
Kurtosis -0,19 1,35 0,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market