Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,53 % -0,03 % 1,07 % 7,69 % 9,52 % 0,66 % 19,10 % 70,66 % - -
Categoria 1,12 % 0,15 % 2,32 % 6,16 % 4,36 % -1,41 % 10,44 % 37,33 % 78,43 % 152,38 %
Delta 0,41 % -0,18 % -1,25 % 1,53 % 5,16 % 2,07 % 8,66 % 33,34 % - -
Benchmark* 1,43 % 0,24 % 2,53 % 7,56 % 5,75 % -0,68 % 13,42 % 47,27 % 101,35 % 195,36 %
Delta 0,10 % -0,27 % -1,46 % 0,13 % 3,77 % 1,34 % 5,68 % 23,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,97 % 30,54 % -12,65 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,35 % 18,56 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 6,54 % 7,89 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta 4,02 % 5,36 % -
Rischio
Volatilità 23,66 % 19,85 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,12 % 13,49 % -
Sortino 0,68 1,16 -
VAR 95 -5,99 % -3,78 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,79 -
TEV 6,35 % 7,75 % -
Information ratio (IR) 0,63 0,69 -
Up Capture Ratio 1,21 1,28 -
Down Capture Ratio 1,16 1,24 -
Indice Omega 1,26 1,36 -
Reattività
Beta 1,13 1,19 -
94,10 86,93 -
Beta bull 1,20 1,20 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,50 -
Kurtosis 3,20 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR