Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,47 % 3,04 % 4,72 % 7,81 % -2,00 % 1,84 % 21,64 % 58,60 % - -
Categoria 0,95 % 1,11 % 2,86 % 3,87 % -5,88 % -2,28 % 12,00 % 28,60 % 78,72 % 151,55 %
Delta 0,52 % 1,93 % 1,86 % 3,94 % 3,88 % 4,12 % 9,64 % 30,00 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,76 % 3,83 % 5,12 % -5,18 % -1,27 % 15,21 % 37,97 % 102,35 % 194,92 %
Delta 0,21 % 1,28 % 0,89 % 2,69 % 3,19 % 3,11 % 6,44 % 20,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,93 % 30,51 % -12,65 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,03 % 17,63 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 6,26 % 7,63 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 3,81 % 5,24 % -
Rischio
Volatilità 24,22 % 20,21 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,36 % 13,89 % -
Sortino 0,65 1,06 -
VAR 95 -5,99 % -3,98 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,73 -
TEV 6,41 % 7,78 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,67 -
Up Capture Ratio 1,21 1,28 -
Down Capture Ratio 1,16 1,23 -
Indice Omega 1,24 1,31 -
Reattività
Beta 1,14 1,18 -
94,49 87,31 -
Beta bull 1,24 1,18 -
Beta bear 1,04 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,48 -
Kurtosis 2,70 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR