Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -2,17 % -11,51 % -12,96 % -28,89 % 17,84 % -6,18 % -8,51 % -63,01 % -
Categoria -0,20 % -2,63 % -5,65 % -3,75 % -5,29 % 14,21 % 20,81 % 54,41 % 66,66 % 123,16 %
Delta -0,24 % 0,46 % -5,87 % -9,21 % -23,60 % 3,63 % -27,00 % -62,92 % -129,67 % -
Benchmark* -0,70 % 1,33 % -0,14 % -1,12 % 1,94 % 17,19 % 26,20 % 42,84 % 45,33 % 120,02 %
Delta 0,25 % -3,50 % -11,37 % -11,85 % -30,83 % 0,65 % -32,39 % -51,35 % -108,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -22,59 % -27,92 % -25,81 % -49,14 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,64 % -0,24 % -17,12 %
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta -27,53 % -17,66 % -28,69 %
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta -27,70 % -13,39 % -25,06 %
Rischio
Volatilità 35,69 % 32,96 % 33,25 %
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -37,80 % -48,63 % -80,02 %
Tempo di recupero - 679 j -
DSR 26,14 % 22,72 % 24,20 %
Sortino -0,26 -0,13 -0,80
VAR 95 -7,78 % -7,57 % -7,19 %
VAR 99 -12,78 % -9,07 % -9,07 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,09 -0,58
TEV 34,52 % 30,28 % 28,03 %
Information ratio (IR) -0,80 -0,44 -0,89
Up Capture Ratio 0,46 0,80 0,86
Down Capture Ratio 0,65 1,00 1,36
Indice Omega 1,00 1,00 0,85
Reattività
Beta 0,62 0,83 1,06
R² 10,56 16,27 29,06
Beta bull 0,55 0,65 1,00
Beta bear 0,96 0,83 0,98
Asimmetria
Skewness -0,22 0,18 0,19
Kurtosis -0,21 0,12 -0,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR