Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,36 % 4,85 % 7,78 % -0,22 % -20,12 % -23,47 % -21,47 % -69,37 % - -
Categoria 1,27 % 3,50 % 2,29 % 6,95 % 0,81 % 8,43 % 12,89 % 15,61 % 58,04 % 63,30 %
Delta 2,09 % 1,35 % 5,49 % -7,17 % -20,94 % -31,89 % -34,36 % -84,97 % - -
Benchmark* 1,47 % 3,97 % 1,30 % 4,86 % 2,17 % 8,57 % 16,08 % 17,07 % 62,53 % 100,35 %
Delta 1,89 % 0,87 % 6,48 % -5,07 % -22,29 % -32,04 % -37,55 % -86,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -27,25 % -34,98 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -24,95 % -46,24 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -38,04 % -29,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,44 % -34,13 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -37,17 % -38,07 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -45,67 % -40,28 % -
Rischio
Volatilità 32,80 % 32,87 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -32,99 % -73,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,48 % 25,67 % -
Sortino -1,28 -1,41 -
VAR 95 -6,72 % -7,19 % -
VAR 99 -8,92 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 -1,10 -
TEV 26,34 % 24,56 % -
Information ratio (IR) -1,73 -1,64 -
Up Capture Ratio 0,95 0,91 -
Down Capture Ratio 2,36 1,89 -
Indice Omega 0,77 0,69 -
Reattività
Beta 1,61 1,37 -
41,46 47,70 -
Beta bull 1,67 1,47 -
Beta bear 1,34 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,22 -
Kurtosis -0,85 -0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR