Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -5,94 % -6,81 % -3,35 % -13,68 % -6,81 % -21,78 % -58,34 % - -
Categoria 0,06 % -3,06 % 2,05 % -1,66 % 1,24 % 2,05 % 7,80 % 11,98 % 48,94 % 47,26 %
Delta 0,10 % -2,88 % -8,86 % -1,69 % -14,92 % -8,86 % -29,58 % -70,32 % - -
Benchmark* 0,47 % -1,16 % 4,43 % -2,89 % 1,01 % 4,43 % 8,66 % 14,33 % 56,32 % 77,64 %
Delta -0,32 % -4,78 % -11,24 % -0,46 % -14,69 % -11,24 % -30,45 % -72,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -27,32 % -24,95 % -46,20 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,16 % -29,26 % -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta -27,32 % -32,80 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -25,67 % -31,07 % -
Rischio
Volatilità 30,32 % 32,33 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -32,18 % -68,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,67 % 24,76 % -
Sortino -1,27 -1,27 -
VAR 95 -6,59 % -6,99 % -
VAR 99 -8,09 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 -0,98 -
TEV 26,16 % 24,62 % -
Information ratio (IR) -0,98 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,73 0,90 -
Down Capture Ratio 1,38 1,60 -
Indice Omega 0,74 0,73 -
Reattività
Beta 1,11 1,29 -
25,78 44,29 -
Beta bull 1,41 1,49 -
Beta bear 0,87 1,13 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,22 -
Kurtosis -0,81 -0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR