Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 0,62 % 5,09 % 21,22 % -10,47 % -10,77 % -24,12 % -55,55 % - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta -0,51 % -0,35 % 3,59 % 8,23 % -11,06 % -14,77 % -24,65 % -67,06 % - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 0,45 % 1,23 % 4,60 % 15,67 % -6,47 % -9,45 % -19,06 % -73,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -27,36 % -25,00 % -46,20 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,20 % -23,44 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -16,78 % -25,66 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -12,65 % -28,14 % -
Rischio
Volatilità 26,19 % 31,58 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -40,37 % -73,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,60 % 23,92 % -
Sortino -1,03 -1,10 -
VAR 95 -8,09 % -7,19 % -
VAR 99 -8,48 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,83 -
TEV 22,33 % 24,40 % -
Information ratio (IR) -0,57 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,74 0,94 -
Down Capture Ratio 1,10 1,62 -
Indice Omega 0,74 0,76 -
Reattività
Beta 0,80 1,23 -
29,17 41,79 -
Beta bull 0,69 1,30 -
Beta bear 0,63 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,14 -
Kurtosis 0,27 -0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR