Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,11 % -3,83 % -16,99 % -28,54 % -26,74 % -29,21 % -34,12 % -70,96 % - -
Categoria -0,63 % -0,33 % -10,95 % -13,00 % -12,04 % -8,36 % -10,29 % -11,18 % 75,35 % 37,97 %
Delta -1,48 % -3,50 % -6,04 % -15,55 % -14,70 % -20,84 % -23,83 % -59,78 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta -2,17 % -3,07 % -7,49 % -16,37 % -12,32 % -21,99 % -23,37 % -65,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -27,32 % -24,92 % -46,23 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -35,05 % -33,40 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -34,15 % -32,20 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -30,02 % -33,58 % -
Rischio
Volatilità 28,01 % 31,60 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -39,90 % -71,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,01 % 24,61 % -
Sortino -1,75 -1,46 -
VAR 95 -6,59 % -6,99 % -
VAR 99 -8,48 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,37 -1,14 -
TEV 25,67 % 24,03 % -
Information ratio (IR) -1,17 -1,40 -
Up Capture Ratio 0,45 0,87 -
Down Capture Ratio 1,37 1,66 -
Indice Omega 0,61 0,68 -
Reattività
Beta 0,82 1,28 -
16,80 44,27 -
Beta bull 0,80 1,41 -
Beta bear 0,51 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,24 -
Kurtosis -0,18 -0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR