Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,52 % -2,70 % 3,05 % -7,98 % -23,89 % -23,26 % -64,39 % - -
Categoria 0,47 % -0,89 % -4,66 % -1,47 % -2,29 % 2,12 % 2,33 % 12,01 % 42,56 % 48,21 %
Delta -0,87 % 0,37 % 1,96 % 4,52 % -5,69 % -26,02 % -25,59 % -76,40 % - -
Benchmark* 0,37 % -1,82 % -5,59 % -5,25 % -2,12 % 1,23 % 1,52 % 8,26 % 46,10 % 81,89 %
Delta -0,78 % 1,30 % 2,89 % 8,30 % -5,85 % -25,13 % -24,79 % -72,65 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -27,25 % -34,98 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta -24,94 % -46,30 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -38,04 % -29,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,18 % -30,22 % -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -30,75 % -36,11 % -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -34,10 % -36,97 % -
Rischio
Volatilità 30,68 % 32,40 % -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -34,21 % -70,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,89 % 24,79 % -
Sortino -1,05 -1,31 -
VAR 95 -6,59 % -6,99 % -
VAR 99 -8,09 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -1,00 -
TEV 26,24 % 24,64 % -
Information ratio (IR) -1,30 -1,50 -
Up Capture Ratio 0,74 0,88 -
Down Capture Ratio 1,64 1,68 -
Indice Omega 0,78 0,74 -
Reattività
Beta 1,20 1,30 -
27,61 44,55 -
Beta bull 1,36 1,44 -
Beta bear 1,00 1,15 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,20 -
Kurtosis -0,93 -0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR