Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,05 % -0,83 % -7,74 % -3,18 % -6,82 % -0,76 % 0,91 % - -
Categoria 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -0,73 % -1,27 % -1,51 % -1,62 % -3,27 % -1,83 % -3,17 % -7,72 % - -
Benchmark* 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -0,73 % -1,27 % -1,51 % -1,62 % -3,27 % -1,83 % -3,17 % -7,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,65 % 1,47 % 1,09 % - - - - -
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -3,96 % -0,40 % -1,82 % - - - - -
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -3,96 % -0,40 % -1,82 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,35 % 0,17 % -
Categoria 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -1,47 % -2,00 % -
Benchmark* 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -1,47 % -2,00 % -
Rischio
Volatilità 8,92 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilità Benchmark 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Max drawdown -9,89 % -13,07 % -
Tempo di recupero - 824 j -
DSR 7,39 % 6,22 % -
Sortino -0,49 -0,40 -
VAR 95 -2,39 % -1,86 % -
VAR 99 -4,51 % -4,13 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,31 -
TEV 4,66 % 4,87 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,18 1,23 -
Indice Omega 0,84 0,89 -
Reattività
Beta 1,14 1,20 -
73,82 64,05 -
Beta bull 0,70 1,02 -
Beta bear 1,49 1,48 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,98 -
Kurtosis 4,35 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD