Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,21 % 0,88 % -0,52 % -0,10 % 0,22 % 2,11 % -1,55 % - -
Categoria 0,00 % -0,01 % 0,99 % -0,06 % 1,44 % 0,70 % 4,07 % 5,20 % 2,31 % 2,43 %
Delta -0,17 % -0,20 % -0,10 % -0,46 % -1,54 % -0,47 % -1,97 % -6,75 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,19 % 0,89 % -0,07 % 1,57 % 0,65 % 4,09 % 1,81 % -6,92 % -0,09 %
Delta -0,03 % -0,02 % 0,00 % -0,44 % -1,67 % -0,43 % -1,99 % -3,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,04 % 8,13 % -21,58 % - - - - -
Categoria 3,61 % 5,93 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,60 % -2,00 % 1,12 %
Delta -2,57 % 2,20 % -10,33 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -1,53 % 1,30 % -4,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,27 % -1,08 % -
Categoria 4,72 % 1,39 % 0,40 %
Delta -1,45 % -2,47 % -
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -1,84 % -1,24 % -
Rischio
Volatilità 4,44 % 7,17 % -
Volatilità Categoria 2,54 % 3,64 % 3,15 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -3,74 % -13,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,40 % 5,19 % -
Sortino 0,00 -0,72 -
VAR 95 -0,84 % -1,69 % -
VAR 99 -2,39 % -2,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,52 -
TEV 1,40 % 1,77 % -
Information ratio (IR) -1,31 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,95 1,12 -
Down Capture Ratio 1,12 1,19 -
Indice Omega 1,01 0,84 -
Reattività
Beta 1,06 1,17 -
90,33 95,93 -
Beta bull 1,11 1,22 -
Beta bear 1,10 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,03 0,10 -
Kurtosis 3,39 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index