Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,28 % -0,65 % -0,74 % -2,04 % -0,62 % 1,70 % -1,81 % - -
Categoria 0,06 % 0,24 % 0,60 % 0,39 % 0,52 % 1,14 % 4,64 % 6,29 % 1,50 % 2,61 %
Delta 0,03 % 0,04 % -1,26 % -1,13 % -2,57 % -1,76 % -2,94 % -8,10 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,27 % 0,62 % 0,34 % -0,28 % 1,09 % 4,88 % 3,49 % -6,81 % -0,21 %
Delta 0,00 % 0,01 % -1,27 % -1,08 % -1,77 % -1,71 % -3,17 % -5,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,04 % 8,13 % -21,58 % - - - - -
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,26 % -1,02 % 2,07 % 4,57 % -1,96 % 1,12 %
Delta -2,58 % 2,19 % -10,31 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -1,53 % 1,30 % -4,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,06 % -0,77 % -
Categoria 4,85 % 1,88 % 0,33 %
Delta -2,79 % -2,65 % -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -3,22 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 4,63 % 7,02 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,55 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -3,74 % -13,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,63 % 5,06 % -
Sortino -0,29 -0,69 -
VAR 95 -0,91 % -1,67 % -
VAR 99 -2,39 % -2,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,50 -
TEV 1,89 % 1,87 % -
Information ratio (IR) -1,71 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,86 1,10 -
Down Capture Ratio 1,13 1,21 -
Indice Omega 0,93 0,85 -
Reattività
Beta 1,07 1,19 -
83,75 95,40 -
Beta bull 1,32 1,27 -
Beta bear 1,10 1,25 -
Asimmetria
Skewness -0,99 0,11 -
Kurtosis 2,67 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index