Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -0,54 % 2,28 % 2,60 % -5,00 % -1,37 % 6,22 % 23,46 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,70 % -0,70 % -1,41 % 3,07 % -0,39 % 0,86 % 1,69 % 1,11 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta -0,18 % -0,02 % -1,66 % 3,53 % 0,99 % 2,52 % -1,55 % -14,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,15 % 14,13 % -18,41 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -0,41 % 0,02 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,07 % -5,35 % -5,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,22 % 7,36 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 2,31 % 0,62 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,61 % -3,71 % -
Rischio
Volatilità 18,21 % 16,95 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,38 % 12,17 % -
Sortino 0,31 0,38 -
VAR 95 -4,23 % -3,57 % -
VAR 99 -8,62 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,27 -
TEV 7,28 % 7,59 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,49 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 1,10 1,16 -
Indice Omega 1,12 1,13 -
Reattività
Beta 0,92 1,01 -
84,60 79,94 -
Beta bull 0,85 0,92 -
Beta bear 0,75 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,46 -
Kurtosis 1,80 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR