Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,38 % 0,57 % 2,80 % 6,23 % 2,50 % 11,96 % 29,54 % - -
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta -0,33 % 0,04 % -0,93 % -0,25 % 2,48 % 1,10 % 3,16 % 1,42 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 0,31 % 0,36 % -0,72 % -1,92 % 1,38 % 1,09 % -1,04 % -13,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,15 % 14,13 % -18,41 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -0,51 % -0,07 % -2,31 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,07 % -5,35 % -5,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,14 % 8,36 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 1,11 % 0,19 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -2,88 % -4,23 % -
Rischio
Volatilità 17,73 % 15,63 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,11 % 11,15 % -
Sortino 0,34 0,49 -
VAR 95 -4,23 % -3,25 % -
VAR 99 -8,62 % -5,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,35 -
TEV 6,74 % 7,34 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,03 1,05 -
Down Capture Ratio 1,11 1,18 -
Indice Omega 1,13 1,17 -
Reattività
Beta 0,93 1,01 -
85,97 77,97 -
Beta bull 0,95 0,97 -
Beta bear 0,74 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,49 -
Kurtosis 2,28 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR