Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,62 % 1,25 % 2,08 % -4,29 % 1,89 % 13,03 % 22,11 % - -
Categoria 0,06 % 0,35 % 1,19 % 2,74 % -4,21 % -0,09 % 9,24 % 20,66 % 51,32 % 84,15 %
Delta -0,08 % 0,26 % 0,06 % -0,66 % -0,08 % 1,98 % 3,79 % 1,45 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,52 % 2,17 % 3,93 % -4,45 % 0,05 % 13,62 % 36,66 % 90,55 % 144,85 %
Delta 0,04 % 0,10 % -0,92 % -1,85 % 0,16 % 1,84 % -0,59 % -14,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,15 % 14,13 % -18,41 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -0,46 % -0,03 % -2,35 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,07 % -5,35 % -5,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,37 % 6,95 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 0,16 % -0,29 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -3,10 % -4,50 % -
Rischio
Volatilità 18,13 % 15,85 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,38 % 11,45 % -
Sortino 0,27 0,36 -
VAR 95 -4,23 % -3,51 % -
VAR 99 -8,62 % -5,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,26 -
TEV 6,57 % 7,33 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,07 1,04 -
Down Capture Ratio 1,13 1,16 -
Indice Omega 1,14 1,12 -
Reattività
Beta 0,94 1,00 -
87,20 78,61 -
Beta bull 0,90 0,95 -
Beta bear 0,74 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,47 -
Kurtosis 1,90 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR