Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 2,01 % 3,66 % 9,03 % -6,99 % -4,34 % 2,89 % 12,85 % - -
Categoria 0,76 % 2,36 % 3,93 % 12,40 % -4,90 % -2,17 % 8,43 % 32,90 % 84,27 % 147,55 %
Delta 0,13 % -0,34 % -0,27 % -3,38 % -2,09 % -2,17 % -5,54 % -20,05 % - -
Benchmark* 0,76 % 2,46 % 4,42 % 13,46 % -4,75 % -1,80 % 10,96 % 41,53 % 107,79 % 188,86 %
Delta 0,13 % -0,44 % -0,76 % -4,43 % -2,25 % -2,54 % -8,06 % -28,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,29 % 7,79 % -7,47 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -8,40 % -11,14 % 8,20 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,21 % -14,30 % 7,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,96 % 6,37 % -
Categoria 3,73 % 12,22 % 12,34 %
Delta -2,77 % -5,85 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -4,52 % -8,39 % -
Rischio
Volatilità 18,53 % 15,91 % -
Volatilità Categoria 18,67 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -21,55 % -21,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,63 % 11,87 % -
Sortino -0,14 0,30 -
VAR 95 -4,73 % -3,56 % -
VAR 99 -9,93 % -6,93 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,22 -
TEV 8,24 % 7,25 % -
Information ratio (IR) -0,55 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,74 0,78 -
Down Capture Ratio 0,80 0,91 -
Indice Omega 0,99 1,10 -
Reattività
Beta 0,82 0,88 -
84,17 80,78 -
Beta bull 0,78 0,84 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,83 -
Kurtosis 3,80 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR