Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 1,17 % -0,14 % 0,00 % 4,75 % 4,08 % 18,76 % 34,14 % 49,20 % -
Categoria 0,26 % 2,94 % 1,22 % -1,71 % 2,21 % 0,78 % 22,14 % 50,13 % 55,67 % 153,97 %
Delta -0,70 % -1,77 % -1,36 % 1,71 % 2,54 % 3,30 % -3,38 % -15,98 % -6,46 % -
Benchmark* 0,27 % 3,19 % 1,51 % -1,11 % 2,72 % 1,45 % 25,39 % 63,07 % 76,59 % 199,40 %
Delta -0,71 % -2,02 % -1,65 % 1,11 % 2,03 % 2,62 % -6,63 % -28,92 % -27,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,21 % 19,98 % 9,49 % -6,06 % - - - -
Categoria 2,57 % 26,74 % 19,01 % -15,70 % 32,91 % 10,39 % 30,64 % -1,89 %
Delta -4,77 % -6,76 % -9,52 % 9,64 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,93 % -12,52 % -12,61 % 8,82 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,34 % 9,25 % -
Categoria 8,29 % 12,69 % 8,77 %
Delta -2,95 % -3,44 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -5,00 % -6,49 % -
Rischio
Volatilità 15,45 % 13,49 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,25 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -13,01 % -20,99 % -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 12,29 % 9,83 % -
Sortino 0,27 0,63 -
VAR 95 -2,50 % -2,36 % -
VAR 99 -9,93 % -6,17 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,46 -
TEV 8,03 % 7,33 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,69 0,72 -
Down Capture Ratio 0,71 0,77 -
Indice Omega 1,11 1,20 -
Reattività
Beta 0,80 0,80 -
77,86 75,03 -
Beta bull 0,75 0,81 -
Beta bear 0,94 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -1,00 -
Kurtosis 8,81 5,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR