Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 5,36 % 12,56 % -5,99 % -5,39 % -4,26 % 5,96 % 21,80 % - -
Categoria 0,67 % 5,43 % 13,79 % -8,11 % -4,07 % -5,35 % 7,84 % 34,79 % 89,24 % 133,56 %
Delta 0,59 % -0,07 % -1,23 % 2,12 % -1,32 % 1,08 % -1,89 % -13,00 % - -
Benchmark* 0,64 % 5,94 % 14,83 % -8,73 % -3,52 % -5,60 % 10,52 % 43,72 % 111,21 % 170,33 %
Delta 0,62 % -0,58 % -2,27 % 2,75 % -1,87 % 1,34 % -4,57 % -21,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,98 % 9,49 % -6,06 % - - - - -
Categoria 26,77 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -6,79 % -9,39 % 9,61 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,52 % -12,61 % 8,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,08 % 3,61 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta -2,35 % -2,83 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -5,30 % -5,25 % -
Rischio
Volatilità 16,82 % 16,37 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -20,99 % -20,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,60 % 12,25 % -
Sortino -0,23 0,08 -
VAR 95 -3,56 % -3,78 % -
VAR 99 -9,93 % -6,93 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,06 -
TEV 8,59 % 7,16 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,64 0,80 -
Down Capture Ratio 0,73 0,88 -
Indice Omega 0,91 1,05 -
Reattività
Beta 0,78 0,87 -
80,74 82,57 -
Beta bull 0,74 0,84 -
Beta bear 0,89 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,76 -
Kurtosis 5,96 2,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR