Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,18 % 0,71 % 1,92 % 3,01 % 2,70 % 5,72 % 11,23 % 7,26 % 17,09 %
Categoria 0,22 % 0,12 % 0,79 % 0,65 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta -0,03 % 0,06 % -0,07 % 1,27 % 1,71 % 1,57 % 3,01 % 0,46 % 3,75 % 4,89 %
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,35 % -0,49 % -0,49 % 1,86 % 1,53 % 1,30 % 4,45 % 9,12 % 12,75 % 12,29 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,38 % 4,11 % 4,95 % -7,54 % 2,62 % -5,98 % 14,01 % -1,62 %
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 0,59 % -0,96 % -0,07 % 1,88 % 0,71 % -6,71 % 6,74 % -0,59 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,09 % -0,35 % 2,97 % 3,86 % 0,69 % -5,92 % 5,19 % -5,51 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,13 % 3,73 % 1,76 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta 3,36 % 0,28 % 0,95 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 6,07 % 3,50 % 2,75 %
Rischio
Volatilità 3,28 % 5,79 % 6,06 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,83 % -7,15 % -11,69 %
Tempo di recupero - 351 j 1090 j
DSR 2,42 % 4,50 % 4,69 %
Sortino 1,72 0,17 -0,03
VAR 95 -0,60 % -1,09 % -1,17 %
VAR 99 -1,89 % -3,65 % -3,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,13 -0,03
TEV 4,47 % 3,66 % 5,20 %
Information ratio (IR) 1,36 0,96 0,53
Up Capture Ratio 0,40 0,77 0,65
Down Capture Ratio -0,14 0,55 0,52
Indice Omega 1,63 1,06 0,99
Reattività
Beta 0,18 0,79 0,62
4,18 64,45 42,90
Beta bull 0,46 0,82 0,44
Beta bear -0,01 1,01 0,85
Asimmetria
Skewness -1,61 -1,64 -1,18
Kurtosis 6,21 8,58 4,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index