Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,82 % 3,45 % 7,81 % 19,24 % 20,28 % 20,89 % 48,54 % - -
Categoria 0,07 % -0,62 % 2,90 % 1,44 % 7,38 % 8,75 % 5,20 % 24,61 % 51,55 % 48,43 %
Delta -0,49 % -0,20 % 0,55 % 6,36 % 11,85 % 11,53 % 15,69 % 23,93 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,42 % 2,72 % 1,06 % 8,23 % 10,39 % 7,88 % 35,17 % 69,76 % 70,07 %
Delta -0,47 % -0,40 % 0,73 % 6,74 % 11,01 % 9,89 % 13,01 % 13,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,65 % -14,03 % 22,16 % 0,77 % 24,00 % -12,91 % 10,92 %
Delta 8,21 % 0,60 % 6,59 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,61 % 14,08 % -
Categoria 5,59 % 7,48 % 9,57 %
Delta 16,02 % 6,60 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 13,10 % 3,77 % -
Rischio
Volatilità 16,66 % 15,04 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 13,05 % 13,43 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -14,76 % -18,49 % -
Tempo di recupero 47 j 225 j -
DSR 12,51 % 11,08 % -
Sortino 1,48 1,02 -
VAR 95 -3,41 % -3,35 % -
VAR 99 -8,96 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,75 -
TEV 8,58 % 7,45 % -
Information ratio (IR) 1,53 0,51 -
Up Capture Ratio 1,09 0,99 -
Down Capture Ratio 0,79 0,88 -
Indice Omega 1,52 1,34 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
73,76 75,89 -
Beta bull 0,81 0,80 -
Beta bear 1,05 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -1,10 -
Kurtosis 4,91 3,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR