Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -1,98 % 0,39 % 0,96 % 6,56 % 21,63 % 22,55 % 67,53 % - -
Categoria 0,39 % -1,54 % 0,53 % -1,73 % -0,60 % 7,45 % 4,45 % 30,96 % 46,95 % 52,26 %
Delta -0,34 % -0,44 % -0,13 % 2,69 % 7,16 % 14,18 % 18,10 % 36,57 % - -
Benchmark* 0,69 % -1,75 % 0,92 % -1,32 % -1,10 % 9,91 % 7,11 % 40,61 % 70,17 % 77,31 %
Delta -0,64 % -0,23 % -0,53 % 2,28 % 7,66 % 11,72 % 15,44 % 26,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,47 % 13,65 % -13,92 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta 8,14 % 0,60 % 6,48 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,79 % 19,54 % -
Categoria 4,43 % 9,60 % 8,20 %
Delta 18,36 % 9,94 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta 15,05 % 6,98 % -
Rischio
Volatilità 15,48 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 11,51 % 10,33 % -
Sortino 1,75 1,61 -
VAR 95 -2,84 % -3,14 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 1,15 -
TEV 6,94 % 7,20 % -
Information ratio (IR) 2,17 0,97 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 0,71 0,87 -
Indice Omega 1,60 1,51 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
80,45 75,55 -
Beta bull 0,80 0,85 -
Beta bear 1,07 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,03 -
Kurtosis 5,97 3,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR