Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -1,70 % 1,90 % 8,50 % 14,61 % 18,29 % 20,31 % 65,78 % - -
Categoria -0,58 % -1,36 % 0,33 % 8,03 % 6,30 % 7,62 % 4,73 % 31,52 % 46,89 % 49,34 %
Delta 0,07 % -0,34 % 1,57 % 0,48 % 8,31 % 10,67 % 15,57 % 34,26 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,67 % 0,20 % 7,34 % 6,82 % 8,96 % 7,26 % 40,76 % 65,78 % 70,34 %
Delta -0,30 % -0,03 % 1,70 % 1,16 % 7,79 % 9,33 % 13,05 % 25,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 8,18 % 0,61 % 6,58 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,11 % 17,80 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 14,89 % 7,68 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 12,84 % 5,17 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 11,64 % 10,38 % -
Sortino 1,56 1,44 -
VAR 95 -3,41 % -3,14 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,03 -
TEV 6,75 % 7,27 % -
Information ratio (IR) 1,90 0,71 -
Up Capture Ratio 1,02 1,01 -
Down Capture Ratio 0,72 0,88 -
Indice Omega 1,54 1,46 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
81,64 75,33 -
Beta bull 0,87 0,84 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,02 -
Kurtosis 6,04 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR