Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -1,85 % -1,26 % 3,63 % 3,70 % 15,19 % 15,28 % 20,91 % - -
Categoria -0,36 % -1,48 % -0,63 % 1,66 % 2,48 % 7,92 % 8,26 % 4,14 % 16,23 % 27,04 %
Delta -0,04 % -0,37 % -0,63 % 1,96 % 1,22 % 7,27 % 7,02 % 16,77 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,69 % -0,50 % 5,57 % 6,90 % 15,19 % 15,39 % 13,97 % 35,21 % 61,12 %
Delta -0,86 % -1,16 % -0,76 % -1,94 % -3,21 % 0,01 % -0,10 % 6,94 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,96 % 0,00 % 13,06 % - - - - -
Categoria 7,66 % -11,81 % 9,90 % 3,23 % 12,67 % -7,66 % 5,19 % 3,08 %
Delta -2,69 % 11,81 % 3,16 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,67 % 11,73 % -3,17 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,54 % 6,84 % -
Categoria 11,99 % 1,58 % 3,43 %
Delta 7,55 % 5,26 % -
Benchmark* 19,85 % 4,77 % 6,44 %
Delta -0,31 % 2,07 % -
Rischio
Volatilità 8,65 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 4,92 % 6,26 % 8,06 %
Volatilità Benchmark 6,74 % 8,31 % 9,28 %
Max drawdown -6,47 % -6,47 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 5,43 % 5,20 % -
Sortino 2,90 0,89 -
VAR 95 -1,69 % -1,78 % -
VAR 99 -2,72 % -2,75 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,62 -
TEV 5,07 % 7,95 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,26 -
Up Capture Ratio 1,09 0,66 -
Down Capture Ratio 1,21 0,49 -
Indice Omega 1,73 1,31 -
Reattività
Beta 1,04 0,45 -
65,79 24,84 -
Beta bull 0,77 0,30 -
Beta bear 1,39 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,29 -
Kurtosis 0,15 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market