Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -1,33 % 0,11 % 8,93 % -1,08 % -0,57 % -3,00 % 14,25 % - -
Categoria -0,74 % -1,27 % -0,03 % 8,02 % 1,46 % 2,63 % -1,73 % 22,62 % 31,05 % 47,66 %
Delta 0,19 % -0,06 % 0,14 % 0,91 % -2,54 % -3,20 % -1,27 % -8,37 % - -
Benchmark* -0,54 % -1,80 % 0,18 % 7,63 % 2,00 % 3,70 % -1,64 % 26,98 % 43,29 % 71,97 %
Delta -0,01 % 0,47 % -0,07 % 1,31 % -3,08 % -4,27 % -1,36 % -12,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,31 % 9,96 % -18,61 % - - - - -
Categoria 3,02 % 14,89 % -20,54 % 25,54 % 5,55 % 29,97 % -12,24 % 12,81 %
Delta -0,71 % -4,93 % 1,94 % - - - - -
Benchmark* 5,68 % 16,03 % -17,94 % 28,94 % 5,65 % 32,52 % -9,78 % 12,41 %
Delta -3,37 % -6,07 % -0,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,55 % 5,47 % -
Categoria -0,76 % 8,09 % 6,30 %
Delta -0,79 % -2,61 % -
Benchmark* -0,88 % 9,81 % 8,31 %
Delta -0,66 % -4,34 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 15,59 % -
Volatilità Categoria 14,83 % 14,57 % 14,89 %
Volatilità Benchmark 17,12 % 15,14 % 16,01 %
Max drawdown -20,50 % -20,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,33 % 11,29 % -
Sortino -0,34 0,24 -
VAR 95 -3,94 % -3,36 % -
VAR 99 -8,92 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,17 -
TEV 4,26 % 5,25 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 1,07 -
Indice Omega 0,94 1,09 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
93,83 88,75 -
Beta bull 0,90 0,89 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,45 -
Kurtosis 2,60 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR