Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % 1,30 % 3,65 % 5,18 % 11,01 % 4,79 % 7,00 % 5,90 % - -
Categoria -1,06 % 1,09 % 4,07 % 5,18 % 7,44 % 5,32 % 6,66 % 9,62 % 31,24 % 67,07 %
Delta 0,10 % 0,20 % -0,42 % 0,00 % 3,57 % -0,53 % 0,34 % -3,72 % - -
Benchmark* -0,55 % 1,60 % 5,13 % 6,21 % 8,64 % 6,48 % 9,75 % 17,82 % 44,26 % 93,15 %
Delta -0,41 % -0,30 % -1,49 % -1,02 % 2,37 % -1,69 % -2,75 % -11,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 10,67 % -18,00 % - - - - -
Categoria 3,23 % 14,76 % -20,46 % 25,46 % 5,49 % 30,07 % -11,93 % 12,93 %
Delta -0,51 % -4,08 % 2,47 % - - - - -
Benchmark* 5,68 % 16,03 % -17,94 % 28,94 % 5,65 % 32,52 % -9,78 % 12,41 %
Delta -2,96 % -5,36 % -0,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,71 % -2,31 % -
Categoria 3,23 % -1,96 % 4,51 %
Delta -0,51 % -0,35 % -
Benchmark* 5,68 % 0,21 % 6,51 %
Delta -2,96 % -2,52 % -
Rischio
Volatilità 13,41 % 16,13 % -
Volatilità Categoria 12,07 % 15,32 % 17,73 %
Volatilità Benchmark 13,62 % 16,19 % 18,49 %
Max drawdown -9,96 % -26,49 % -
Tempo di recupero 112 j - -
DSR 9,76 % 11,87 % -
Sortino -0,10 -0,39 -
VAR 95 -2,93 % -3,93 % -
VAR 99 -4,07 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,29 -
TEV 4,13 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,91 0,94 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,00 0,93 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
90,89 87,80 -
Beta bull 0,97 0,87 -
Beta bear 0,88 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,10 -
Kurtosis -0,30 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR