Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,82 % 2,96 % 4,89 % 2,96 % 7,93 % 14,54 % - -
Categoria -0,12 % 0,60 % -1,82 % -2,42 % -1,48 % -2,23 % 2,55 % 1,92 % 2,62 % 3,10 %
Delta 0,12 % -0,60 % 0,99 % 5,38 % 6,36 % 5,20 % 5,38 % 12,61 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,95 % 9,84 % -5,47 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 0,95 % 4,94 % 3,85 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,49 % 7,86 % 5,93 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,93 % 4,63 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 4,25 % 3,52 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 4,95 % 5,46 % -
Rischio
Volatilità 3,67 % 4,51 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,82 % -5,33 % -
Tempo di recupero - 365 j -
DSR 0,67 % 3,02 % -
Sortino 6,81 0,68 -
VAR 95 0,00 % -0,04 % -
VAR 99 -0,45 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,45 -
TEV 6,74 % 7,47 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,73 -
Up Capture Ratio 0,35 0,23 -
Down Capture Ratio -0,09 -0,03 -
Indice Omega 2,65 1,42 -
Reattività
Beta 0,16 0,10 -
8,77 2,10 -
Beta bull 0,49 -0,03 -
Beta bear 0,04 0,19 -
Asimmetria
Skewness 4,57 -0,82 -
Kurtosis 25,62 15,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index