Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,56 % -0,56 % -0,28 % 0,54 % -0,92 % 3,73 % 22,85 % 16,80 % -
Categoria 0,07 % 0,10 % 1,01 % 0,86 % 2,32 % 1,30 % 0,86 % 11,14 % 4,74 % 12,40 %
Delta -0,63 % -0,67 % -1,58 % -1,15 % -1,78 % -2,21 % 2,87 % 11,71 % 12,06 % -
Benchmark* 0,15 % 0,29 % 1,86 % 0,32 % 1,96 % 1,53 % -4,70 % 2,67 % -4,81 % 7,20 %
Delta -0,71 % -0,85 % -2,43 % -0,60 % -1,42 % -2,45 % 8,43 % 20,17 % 21,61 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,08 % 5,95 % 9,84 % -5,47 % - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta 7,31 % 0,91 % 4,83 % 3,91 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,79 % 1,49 % 7,86 % 5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 6,74 % 3,15 %
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,56 % 3,07 % 2,22 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,14 % 5,86 % 4,14 %
Rischio
Volatilità 3,09 % 3,27 % 3,87 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -0,92 % -0,99 % -8,12 %
Tempo di recupero - 60 j 825 j
DSR 1,17 % 0,93 % 2,52 %
Sortino 0,93 3,95 0,54
VAR 95 -0,36 % 0,00 % -0,24 %
VAR 99 -0,82 % -0,63 % -1,80 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 1,13 0,35
TEV 6,95 % 6,25 % 7,19 %
Information ratio (IR) 1,17 0,94 0,58
Up Capture Ratio 0,21 0,33 0,16
Down Capture Ratio -0,04 -0,07 -0,03
Indice Omega 1,30 2,02 1,29
Reattività
Beta 0,06 0,12 0,05
1,39 5,29 0,83
Beta bull 0,28 0,28 -0,05
Beta bear 0,02 0,02 0,13
Asimmetria
Skewness 4,66 3,88 -0,26
Kurtosis 29,69 20,85 19,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index