Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,50 % 0,69 % -3,52 % -5,40 % -2,45 % -4,84 % 8,22 % 42,64 % - -
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta 1,31 % 0,98 % 0,81 % -2,59 % -2,35 % -2,26 % 0,19 % 12,84 % - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta 0,34 % 0,33 % -0,14 % -3,39 % -3,99 % -3,38 % -3,62 % -7,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,68 % 25,70 % 21,16 % -17,09 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -0,92 % 9,23 % 6,99 % -1,04 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,38 % -0,52 % 1,67 % -4,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 14,36 % -
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta -3,71 % 3,16 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -4,20 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 16,12 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -17,14 % -20,55 % -
Tempo di recupero 161 j 234 j -
DSR 12,90 % 9,52 % -
Sortino 0,06 1,19 -
VAR 95 -2,55 % -2,55 % -
VAR 99 -9,95 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,86 -
TEV 2,01 % 1,87 % -
Information ratio (IR) -2,09 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,97 1,01 -
Down Capture Ratio 1,08 1,08 -
Indice Omega 1,06 1,37 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
98,46 98,01 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 0,92 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,18 -
Kurtosis 7,45 6,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR