Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,97 % -2,04 % -0,02 % 2,42 % 10,71 % 17,86 % 9,18 % - -
Categoria 0,28 % 0,48 % -1,84 % 4,46 % 2,88 % 12,76 % 15,85 % -3,95 % 19,47 % 47,16 %
Delta -0,38 % 0,49 % -0,20 % -4,47 % -0,46 % -2,05 % 2,01 % 13,13 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,67 % -2,39 % 4,83 % 3,73 % 14,20 % 17,66 % -0,49 % 22,89 % 58,11 %
Delta -0,16 % 0,31 % 0,36 % -4,85 % -1,31 % -3,49 % 0,21 % 9,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,57 % -14,16 % - - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta 9,51 % 2,82 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 9,56 % 0,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,15 % 4,27 % -
Categoria 20,01 % -0,64 % 3,75 %
Delta 4,14 % 4,92 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta 1,87 % 3,45 % -
Rischio
Volatilità 11,14 % 11,98 % -
Volatilità Categoria 11,16 % 12,73 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -11,41 % -17,48 % -
Tempo di recupero - 767 j -
DSR 7,53 % 8,75 % -
Sortino 2,70 0,25 -
VAR 95 -2,49 % -3,20 % -
VAR 99 -4,16 % -4,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,18 -
TEV 7,55 % 7,99 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,43 -
Up Capture Ratio 0,88 0,82 -
Down Capture Ratio 0,71 0,72 -
Indice Omega 1,80 1,10 -
Reattività
Beta 0,72 0,71 -
64,02 67,06 -
Beta bull 0,44 0,56 -
Beta bear 1,12 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,45 -
Kurtosis 0,66 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR