Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,71 % -7,86 % -12,05 % -12,71 % -10,74 % -5,73 % -1,06 % - -
Categoria 0,32 % 1,33 % -10,27 % -10,04 % -10,14 % -9,70 % -1,43 % -3,49 % 24,12 % 17,17 %
Delta -0,12 % 0,38 % 2,41 % -2,01 % -2,57 % -1,04 % -4,30 % 2,43 % - -
Benchmark* 0,45 % 1,25 % -10,55 % -9,01 % -9,36 % -8,64 % 1,12 % -0,60 % 27,90 % 26,07 %
Delta -0,25 % 0,46 % 2,70 % -3,04 % -3,36 % -2,10 % -6,85 % -0,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,23 % 15,57 % -14,16 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,45 %
Delta -2,84 % 9,53 % 2,77 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -4,11 % 9,56 % 0,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,20 % 2,22 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta -5,22 % 0,77 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -7,85 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 13,35 % 12,27 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -11,41 % -15,44 % -
Tempo di recupero - 671 j -
DSR 10,31 % 9,12 % -
Sortino -0,31 -0,04 -
VAR 95 -3,23 % -3,05 % -
VAR 99 -4,16 % -4,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,03 -
TEV 7,60 % 7,74 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,74 0,79 -
Down Capture Ratio 0,93 0,79 -
Indice Omega 0,95 1,01 -
Reattività
Beta 0,81 0,75 -
71,50 67,83 -
Beta bull 0,55 0,59 -
Beta bear 1,11 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,37 -
Kurtosis -0,68 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR