Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 8,21 % -5,15 % -19,26 % 13,08 % 8,13 % -3,20 % 484,80 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta -0,12 % 6,55 % -5,73 % -22,34 % 4,68 % 2,40 % -8,24 % 444,52 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,05 % 5,97 % -5,72 % -23,87 % 1,04 % 0,37 % -9,05 % 423,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 36,10 % 248,76 % -68,85 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,98 % 71,50 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -7,35 % 61,50 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -9,82 % 56,63 % -
Rischio
Volatilità 62,37 % 71,16 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -59,76 % -59,76 % -
Tempo di recupero 284 j 284 j -
DSR 40,78 % 40,04 % -
Sortino -0,13 1,71 -
VAR 95 -11,14 % -13,13 % -
VAR 99 -20,53 % -15,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,96 -
TEV 54,93 % 66,38 % -
Information ratio (IR) -0,18 0,85 -
Up Capture Ratio 3,07 3,08 -
Down Capture Ratio 3,32 1,90 -
Indice Omega 1,08 1,46 -
Reattività
Beta 2,15 2,37 -
31,43 19,48 -
Beta bull 3,94 3,31 -
Beta bear 0,20 1,56 -
Asimmetria
Skewness 0,28 0,58 -
Kurtosis -0,22 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR