Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,32 % -3,84 % 1,33 % 59,59 % 2,57 % 9,09 % 38,10 % 145,28 % - -
Categoria -0,06 % 0,98 % 2,47 % 9,63 % -2,39 % 0,95 % 6,19 % 23,31 % 56,78 % 83,86 %
Delta 1,38 % -4,82 % -1,15 % 49,95 % 4,95 % 8,14 % 31,91 % 121,97 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta 1,09 % -5,36 % -1,98 % 48,64 % 5,65 % 8,45 % 28,63 % 106,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 35,96 % 248,85 % -68,93 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,22 % 49,06 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 25,83 % 39,84 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 22,88 % 35,37 % -
Rischio
Volatilità 63,76 % 73,35 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -59,76 % -70,82 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 38,59 % 42,37 % -
Sortino 0,68 1,09 -
VAR 95 -11,40 % -13,46 % -
VAR 99 -14,80 % -15,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,63 -
TEV 54,18 % 68,06 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,52 -
Up Capture Ratio 2,99 2,72 -
Down Capture Ratio 2,52 1,87 -
Indice Omega 1,23 1,34 -
Reattività
Beta 2,22 2,32 -
39,84 20,55 -
Beta bull 3,87 3,09 -
Beta bear 0,66 1,83 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,59 -
Kurtosis -0,27 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR