Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 7,70 % 48,57 % -18,92 % -25,61 % -15,33 % 34,09 % 72,35 % - -
Categoria -0,28 % 1,05 % 11,41 % -5,50 % -0,87 % -1,72 % 4,76 % 26,84 % 59,43 % 77,14 %
Delta 1,17 % 6,65 % 37,16 % -13,42 % -24,74 % -13,61 % 29,32 % 45,51 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta 1,19 % 6,91 % 34,18 % -11,76 % -23,86 % -12,36 % 25,14 % 29,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 36,01 % 248,95 % -68,93 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,87 % -2,10 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta 11,59 % -6,10 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 7,18 % -10,39 % -
Rischio
Volatilità 63,44 % 75,79 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -59,76 % -77,44 % -
Tempo di recupero - 601 j -
DSR 39,44 % 47,02 % -
Sortino 0,24 -0,10 -
VAR 95 -11,40 % -14,04 % -
VAR 99 -14,80 % -19,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,06 -
TEV 54,46 % 69,85 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,15 -
Up Capture Ratio 2,92 2,59 -
Down Capture Ratio 2,75 2,48 -
Indice Omega 1,11 1,12 -
Reattività
Beta 2,30 2,42 -
38,64 22,93 -
Beta bull 4,70 2,93 -
Beta bear 0,76 1,84 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,58 -
Kurtosis -0,18 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR