Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,95 % 1,61 % -7,31 % -2,11 % 3,58 % 4,23 % 10,61 % 45,07 % - -
Categoria 1,87 % 1,41 % -8,25 % -9,28 % -6,91 % -5,19 % -1,64 % 9,49 % 85,35 % 77,15 %
Delta 0,08 % 0,20 % 0,95 % 7,17 % 10,49 % 9,42 % 12,25 % 35,57 % - -
Benchmark* 1,62 % 0,74 % -9,17 % -12,10 % -7,33 % -7,87 % 0,36 % 30,93 % 98,07 % 90,52 %
Delta 0,32 % 0,88 % 1,86 % 9,99 % 10,91 % 12,10 % 10,25 % 14,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - - -
Categoria 9,37 % 12,61 % -6,42 % 26,99 % 7,45 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 5,20 % 14,72 % -10,38 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,39 % 13,82 % -
Categoria 1,85 % 4,54 % 15,80 %
Delta 10,54 % 9,28 % -
Benchmark* 5,57 % 10,65 % 17,19 %
Delta 6,82 % 3,16 % -
Rischio
Volatilità 14,10 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 11,44 % 13,63 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 13,05 % 14,02 % 15,89 %
Max drawdown -9,25 % -19,14 % -
Tempo di recupero 104 j 269 j -
DSR 9,42 % 11,29 % -
Sortino 0,95 1,00 -
VAR 95 -3,39 % -3,88 % -
VAR 99 -4,57 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,68 -
TEV 11,33 % 9,89 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,32 -
Up Capture Ratio 0,89 0,99 -
Down Capture Ratio 0,63 0,89 -
Indice Omega 1,33 1,30 -
Reattività
Beta 0,71 0,95 -
42,78 64,38 -
Beta bull 0,50 0,81 -
Beta bear 0,80 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,27 -
Kurtosis -0,11 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR