Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,94 % 3,67 % 1,63 % 8,02 % 17,98 % 18,63 % 23,32 % 86,60 % - -
Categoria 0,71 % 1,61 % 0,30 % 2,84 % 3,84 % 4,25 % 7,54 % 32,28 % 85,11 % 93,12 %
Delta 1,24 % 2,06 % 1,33 % 5,18 % 14,14 % 14,38 % 15,78 % 54,32 % - -
Benchmark* 1,22 % 2,18 % 0,01 % 4,98 % 3,60 % 4,09 % 13,06 % 60,56 % 108,61 % 115,77 %
Delta 0,72 % 1,49 % 1,62 % 3,04 % 14,38 % 14,55 % 10,26 % 26,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 5,14 % 15,89 % -10,72 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,68 % 18,92 % -
Categoria 5,29 % 6,63 % 13,21 %
Delta 12,39 % 12,29 % -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta 5,21 % 3,95 % -
Rischio
Volatilità 18,53 % 17,70 % -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -18,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 13,81 % 12,30 % -
Sortino 1,05 1,31 -
VAR 95 -3,82 % -3,88 % -
VAR 99 -10,27 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,91 -
TEV 11,65 % 9,77 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,40 -
Up Capture Ratio 0,85 1,00 -
Down Capture Ratio 0,69 0,88 -
Indice Omega 1,36 1,40 -
Reattività
Beta 0,82 0,95 -
63,69 69,78 -
Beta bull 0,61 0,80 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,66 -
Kurtosis 4,35 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR