Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,80 % 0,13 % 3,25 % 7,48 % 20,67 % 25,83 % 70,69 % - -
Categoria -0,06 % 0,88 % 0,80 % 3,30 % 1,00 % 7,51 % 13,18 % 23,46 % 78,20 % 104,10 %
Delta 0,08 % 0,92 % -0,67 % -0,05 % 6,49 % 13,16 % 12,65 % 47,23 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,56 % 1,06 % 2,28 % 2,01 % 7,08 % 15,35 % 43,84 % 100,70 % 130,76 %
Delta -0,17 % 1,24 % -0,92 % 0,97 % 5,48 % 13,59 % 10,48 % 26,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 5,19 % 15,88 % -10,74 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,76 % 19,57 % -
Categoria 9,44 % 8,12 % 13,28 %
Delta 13,32 % 11,45 % -
Benchmark* 14,09 % 14,61 % 16,81 %
Delta 8,67 % 4,96 % -
Rischio
Volatilità 18,37 % 17,03 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,40 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 18,28 % 14,79 % 15,14 %
Max drawdown -18,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 13,25 % 11,78 % -
Sortino 1,50 1,42 -
VAR 95 -3,82 % -3,82 % -
VAR 99 -10,27 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,98 -
TEV 11,00 % 9,79 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,51 -
Up Capture Ratio 0,91 1,01 -
Down Capture Ratio 0,69 0,88 -
Indice Omega 1,55 1,42 -
Reattività
Beta 0,82 0,94 -
67,22 67,18 -
Beta bull 0,58 0,81 -
Beta bear 1,00 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,68 -
Kurtosis 4,78 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR