Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 0,88 % 8,15 % 0,31 % -4,24 % -2,46 % 16,95 % 77,94 % - -
Categoria 1,24 % 0,15 % 7,41 % 0,11 % -4,79 % -3,54 % 10,80 % 40,43 % 67,09 % 150,51 %
Delta -0,17 % 0,73 % 0,74 % 0,20 % 0,55 % 1,08 % 6,15 % 37,50 % - -
Benchmark* 1,63 % 1,65 % 10,23 % 0,55 % -7,15 % -7,41 % 10,55 % 73,41 % 141,54 % 327,31 %
Delta -0,57 % -0,77 % -2,08 % -0,23 % 2,91 % 4,96 % 6,40 % 4,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,21 % 61,32 % -30,39 % - - - - -
Categoria 24,39 % 34,62 % -32,88 % 22,03 % 37,93 % 37,51 % -3,90 % 19,95 %
Delta 10,81 % 26,70 % 2,48 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -6,09 % 13,38 % -3,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,32 % 21,02 % -
Categoria 9,95 % 11,70 % 11,24 %
Delta 6,37 % 9,32 % -
Benchmark* 9,78 % 19,25 % 19,30 %
Delta 6,54 % 1,77 % -
Rischio
Volatilità 24,96 % 22,06 % -
Volatilità Categoria 22,37 % 20,47 % 19,75 %
Volatilità Benchmark 29,70 % 24,55 % 23,04 %
Max drawdown -26,71 % -26,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,77 % 14,72 % -
Sortino 0,74 1,24 -
VAR 95 -5,17 % -4,75 % -
VAR 99 -11,73 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,83 -
TEV 9,85 % 8,53 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,21 -
Up Capture Ratio 0,81 0,86 -
Down Capture Ratio 0,71 0,80 -
Indice Omega 1,25 1,35 -
Reattività
Beta 0,80 0,84 -
90,20 88,09 -
Beta bull 0,77 0,84 -
Beta bear 0,92 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,35 -
Kurtosis 1,97 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR