Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,79 % 1,49 % -0,81 % 11,71 % 10,26 % 2,60 % 40,63 % 55,09 % - -
Categoria 1,51 % 0,79 % -0,63 % 11,06 % 9,79 % 2,09 % 30,25 % 14,58 % 90,48 % 202,18 %
Delta 0,28 % 0,70 % -0,18 % 0,65 % 0,47 % 0,51 % 10,38 % 40,51 % - -
Benchmark* 1,75 % 0,64 % 1,36 % 14,24 % 9,13 % 2,32 % 48,42 % 56,53 % 186,81 % 431,32 %
Delta 0,04 % 0,85 % -2,17 % -2,54 % 1,13 % 0,28 % -7,78 % -1,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,45 % 61,05 % -30,70 % - - - - -
Categoria 24,04 % 34,37 % -32,66 % 22,43 % 37,66 % 37,26 % -3,37 % 19,74 %
Delta 11,41 % 26,68 % 1,96 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -5,85 % 13,11 % -4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,45 % 14,77 % -
Categoria 24,04 % 3,92 % 13,59 %
Delta 11,41 % 10,85 % -
Benchmark* 41,30 % 15,39 % 23,26 %
Delta -5,85 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 19,18 % 20,49 % -
Volatilità Categoria 17,64 % 19,76 % 20,99 %
Volatilità Benchmark 23,28 % 22,92 % 23,46 %
Max drawdown -15,13 % -31,75 % -
Tempo di recupero 95 j 569 j -
DSR 11,66 % 13,04 % -
Sortino 2,72 0,96 -
VAR 95 -5,13 % -4,47 % -
VAR 99 -5,53 % -5,53 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,61 -
TEV 10,16 % 9,19 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,76 0,82 -
Down Capture Ratio 0,69 0,78 -
Indice Omega 1,71 1,27 -
Reattività
Beta 0,74 0,82 -
81,57 83,96 -
Beta bull 0,73 0,84 -
Beta bear 0,82 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,19 0,12 -
Kurtosis -0,08 -0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR