Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,11 % 1,62 % -0,94 % 10,89 % 9,46 % 1,62 % 41,01 % 60,37 % - -
Categoria -0,74 % 1,88 % 0,09 % 10,28 % 9,53 % 1,88 % 31,27 % 20,73 % 89,77 % 201,40 %
Delta -0,37 % -0,26 % -1,03 % 0,61 % -0,08 % -0,26 % 9,74 % 39,64 % - -
Benchmark* -1,84 % 0,77 % 1,21 % 10,62 % 6,73 % 0,77 % 46,89 % 62,73 % 182,37 % 424,41 %
Delta 0,74 % 0,85 % -2,15 % 0,27 % 2,73 % 0,85 % -5,88 % -2,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,55 % 62,40 % -30,79 % - - - - -
Categoria 24,03 % 34,37 % -32,66 % 22,43 % 37,66 % 37,26 % -3,37 % 19,74 %
Delta 10,52 % 28,03 % 1,87 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -6,75 % 14,46 % -4,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,55 % 14,78 % -
Categoria 24,03 % 3,92 % 13,59 %
Delta 10,52 % 10,86 % -
Benchmark* 41,30 % 15,39 % 23,26 %
Delta -6,75 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 19,33 % 20,67 % -
Volatilità Categoria 17,64 % 19,76 % 20,99 %
Volatilità Benchmark 23,28 % 22,92 % 23,46 %
Max drawdown -15,16 % -31,73 % -
Tempo di recupero 97 j 569 j -
DSR 12,00 % 13,39 % -
Sortino 2,57 0,93 -
VAR 95 -4,97 % -4,89 % -
VAR 99 -6,07 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 0,60 -
TEV 10,59 % 9,56 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,76 0,82 -
Down Capture Ratio 0,68 0,79 -
Indice Omega 1,70 1,27 -
Reattività
Beta 0,74 0,82 -
79,67 82,61 -
Beta bull 0,71 0,82 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,27 0,03 -
Kurtosis 0,17 -0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR