Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,28 % 0,45 % 2,19 % 2,18 % 2,97 % 2,22 % 6,86 % - -
Categoria -0,12 % -0,04 % 0,91 % 1,00 % -2,18 % -1,51 % 1,77 % 5,12 % 4,73 % 14,47 %
Delta -0,13 % -0,24 % -0,46 % 1,20 % 4,36 % 4,48 % 0,45 % 1,73 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,02 % 1,52 % 0,64 % -4,21 % -4,02 % 0,34 % 1,22 % 1,32 % 18,29 %
Delta -0,29 % -0,26 % -1,07 % 1,55 % 6,39 % 6,98 % 1,89 % 5,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,02 % 6,58 % -15,96 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta -4,51 % 0,40 % -6,11 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -5,97 % 0,81 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,33 % 1,50 % -
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta 1,18 % -0,28 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 2,72 % 1,11 % -
Rischio
Volatilità 4,26 % 5,53 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -3,14 % -10,64 % -
Tempo di recupero 253 j 710 j -
DSR 3,03 % 3,91 % -
Sortino 0,17 -0,35 -
VAR 95 -0,80 % -1,42 % -
VAR 99 -1,53 % -1,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,25 -
TEV 5,94 % 5,25 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,21 -
Up Capture Ratio 0,53 0,64 -
Down Capture Ratio 0,32 0,54 -
Indice Omega 1,09 0,92 -
Reattività
Beta 0,35 0,54 -
37,77 38,56 -
Beta bull 0,40 0,64 -
Beta bear 0,25 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,16 -
Kurtosis 0,06 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index