Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,82 % -0,89 % 0,83 % 0,93 % -1,10 % 1,97 % 8,75 % - -
Categoria 0,28 % 0,14 % 0,01 % 1,04 % -1,99 % -2,06 % 2,03 % 6,08 % 3,82 % 12,23 %
Delta 0,08 % -0,96 % -0,91 % -0,20 % 2,92 % 0,96 % -0,06 % 2,68 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,35 % -0,28 % 0,61 % -4,81 % -4,88 % -0,03 % 1,20 % -0,85 % 15,61 %
Delta 0,10 % -1,17 % -0,62 % 0,22 % 5,74 % 3,79 % 2,00 % 7,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,35 % 10,28 % -19,50 % - - - - -
Categoria 6,45 % 6,18 % -9,90 % 3,54 % 0,40 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta 1,90 % 4,11 % -9,60 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 0,36 % 4,51 % -8,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,16 % 4,32 % -
Categoria 2,08 % 2,70 % 0,74 %
Delta 4,08 % 1,62 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 6,00 % 2,84 % -
Rischio
Volatilità 7,73 % 8,68 % -
Volatilità Categoria 4,98 % 4,53 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -6,54 % -15,05 % -
Tempo di recupero - 679 j -
DSR 5,94 % 6,13 % -
Sortino 0,54 0,25 -
VAR 95 -1,66 % -1,87 % -
VAR 99 -3,48 % -3,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,17 -
TEV 5,56 % 6,31 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,45 -
Up Capture Ratio 0,97 1,08 -
Down Capture Ratio 0,67 0,90 -
Indice Omega 1,15 1,08 -
Reattività
Beta 0,75 0,92 -
53,90 47,57 -
Beta bull 0,55 0,84 -
Beta bear 0,73 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,20 -
Kurtosis 1,52 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index