Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -3,74 % -2,42 % -7,77 % -14,23 % -7,87 % -10,41 % -41,06 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta -0,16 % -1,33 % -1,08 % -8,52 % -12,15 % -8,05 % -9,62 % -37,63 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta -0,21 % -1,35 % 2,32 % -8,37 % -6,36 % -7,65 % -5,38 % -41,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,85 % -21,73 % -13,17 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -9,00 % -19,40 % -24,51 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,36 % -32,51 % -7,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,06 % -13,85 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta -11,18 % -15,81 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta -10,26 % -18,06 % -
Rischio
Volatilità 16,29 % 21,60 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -13,97 % -45,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,88 % 16,37 % -
Sortino -0,55 -1,00 -
VAR 95 -3,88 % -5,50 % -
VAR 99 -4,01 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,76 -
TEV 13,83 % 15,03 % -
Information ratio (IR) -0,74 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,75 0,79 -
Down Capture Ratio 0,98 1,13 -
Indice Omega 0,88 0,80 -
Reattività
Beta 0,69 0,93 -
34,88 51,85 -
Beta bull 0,66 0,92 -
Beta bear 0,06 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,08 0,06 -
Kurtosis -0,83 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR