Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,19 % -3,08 % -4,92 % -1,41 % -2,71 % -2,34 % -29,58 % - -
Categoria -0,71 % 0,63 % 0,26 % 2,24 % 7,17 % 4,45 % 10,32 % 11,52 % 50,60 % 49,80 %
Delta 0,46 % -0,44 % -3,34 % -7,16 % -8,58 % -7,16 % -12,66 % -41,10 % - -
Benchmark* -0,64 % 0,91 % 2,90 % 1,86 % 7,23 % 6,32 % 10,55 % 15,35 % 54,37 % 81,08 %
Delta 0,39 % -0,72 % -5,98 % -6,78 % -8,64 % -9,03 % -12,89 % -44,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,85 % -21,73 % -13,17 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -9,01 % -19,42 % -24,39 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,36 % -32,51 % -7,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,83 % -11,57 % -
Categoria 9,04 % 3,94 % 8,98 %
Delta -7,21 % -15,50 % -
Benchmark* 8,69 % 4,59 % 9,82 %
Delta -6,86 % -16,15 % -
Rischio
Volatilità 17,04 % 21,71 % -
Volatilità Categoria 11,98 % 15,27 % 20,30 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 16,71 % 20,24 %
Max drawdown -13,97 % -45,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,18 % 16,31 % -
Sortino -0,15 -0,86 -
VAR 95 -3,88 % -5,50 % -
VAR 99 -4,01 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,64 -
TEV 14,17 % 15,10 % -
Information ratio (IR) -0,48 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,80 0,81 -
Down Capture Ratio 0,95 1,14 -
Indice Omega 0,99 0,84 -
Reattività
Beta 0,73 0,94 -
35,77 51,90 -
Beta bull 0,72 0,88 -
Beta bear 0,17 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,03 -
Kurtosis -1,01 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR