Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -0,87 % 1,64 % 8,09 % 14,10 % 0,86 % 30,87 % 103,71 % - -
Categoria -0,76 % -0,40 % 2,02 % 6,30 % 11,30 % 1,49 % 25,49 % 57,86 % 86,68 % 85,95 %
Delta -0,25 % -0,46 % -0,38 % 1,79 % 2,79 % -0,63 % 5,38 % 45,84 % - -
Benchmark* -0,76 % -0,65 % 1,51 % 8,41 % 14,44 % 0,91 % 30,24 % 103,19 % 143,30 % 136,88 %
Delta -0,25 % -0,22 % 0,14 % -0,32 % -0,34 % -0,05 % 0,63 % 0,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,63 % 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - -
Categoria 27,25 % 10,21 % 17,84 % -13,20 % 29,13 % -1,29 % 24,71 % -14,68 %
Delta 10,38 % 8,21 % 15,95 % 3,52 % - - - -
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,11 % 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,63 % 29,67 % -
Categoria 27,25 % 18,23 % 13,12 %
Delta 10,38 % 11,44 % -
Benchmark* 37,52 % 29,13 % 19,52 %
Delta 0,11 % 0,54 % -
Rischio
Volatilità 17,82 % 16,61 % -
Volatilità Categoria 12,70 % 11,82 % 13,07 %
Volatilità Benchmark 17,71 % 16,57 % 17,84 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 12,60 % 11,23 % -
Sortino 2,81 2,37 -
VAR 95 -2,87 % -3,12 % -
VAR 99 -10,56 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 1,60 -
TEV 3,06 % 3,65 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,15 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,94 1,69 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
97,06 95,21 -
Beta bull 0,96 0,94 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,93 -
Kurtosis 6,92 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR