Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,39 % 4,45 % 6,14 % 14,62 % 36,61 % 38,41 % 114,85 % - -
Categoria -0,03 % 0,99 % 2,93 % 4,23 % 11,42 % 26,55 % 27,82 % 64,06 % 85,88 % 92,06 %
Delta 0,06 % 0,40 % 1,52 % 1,91 % 3,20 % 10,06 % 10,59 % 50,79 % - -
Benchmark* 0,15 % 1,70 % 4,36 % 6,51 % 15,26 % 36,91 % 38,35 % 113,45 % 142,65 % 149,12 %
Delta -0,12 % -0,31 % 0,08 % -0,37 % -0,64 % -0,30 % 0,05 % 1,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - - -
Categoria 10,21 % 17,84 % -13,20 % 29,13 % -1,29 % 24,71 % -14,68 % 19,05 %
Delta 8,21 % 15,95 % 3,52 % - - - - -
Benchmark* 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 %
Delta 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,84 % 26,54 % -
Categoria 26,47 % 16,44 % 13,10 %
Delta 9,37 % 10,10 % -
Benchmark* 36,11 % 26,67 % 19,10 %
Delta -0,27 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 18,37 % 16,69 % -
Volatilità Categoria 13,12 % 11,88 % 13,08 %
Volatilità Benchmark 18,15 % 16,60 % 17,81 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 13,01 % 11,36 % -
Sortino 2,58 2,07 -
VAR 95 -3,04 % -3,12 % -
VAR 99 -10,56 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 1,41 -
TEV 3,05 % 3,65 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,03 1,00 -
Down Capture Ratio 1,06 1,00 -
Indice Omega 1,84 1,61 -
Reattività
Beta 1,00 0,98 -
97,24 95,24 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,88 -
Kurtosis 5,89 3,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR