Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % -1,55 % -6,64 % -1,02 % 5,19 % -1,76 % 16,92 % 95,11 % - -
Categoria 1,36 % -0,99 % -6,83 % -3,52 % 0,76 % -4,10 % 11,84 % 48,58 % 62,77 % 86,86 %
Delta 0,12 % -0,56 % 0,19 % 2,50 % 4,43 % 2,35 % 5,08 % 46,53 % - -
Benchmark* 1,08 % -1,80 % -7,22 % -1,67 % 4,59 % -2,43 % 15,71 % 94,75 % 118,71 % 143,22 %
Delta 0,40 % 0,25 % 0,59 % 0,65 % 0,60 % 0,67 % 1,21 % 0,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,63 % 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - -
Categoria 27,27 % 10,21 % 17,84 % -13,20 % 29,13 % -1,29 % 24,71 % -14,68 %
Delta 10,36 % 8,21 % 15,95 % 3,52 % - - - -
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,11 % 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,80 % 25,42 % -
Categoria 21,57 % 15,17 % 13,06 %
Delta 6,23 % 10,25 % -
Benchmark* 26,83 % 25,63 % 20,09 %
Delta 0,97 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 17,71 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 12,75 % 11,53 % 12,75 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 15,96 % 17,53 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 12,77 % 11,18 % -
Sortino 2,01 2,00 -
VAR 95 -2,87 % -3,12 % -
VAR 99 -10,56 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,39 -
TEV 2,92 % 3,39 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,68 1,59 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
97,29 95,60 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,04 -
Kurtosis 6,77 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR