Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,60 % -1,81 % -0,30 % 11,82 % 24,90 % 13,27 % 30,39 % - - -
Categoria -0,61 % 0,33 % 0,20 % 6,54 % 19,91 % 7,28 % 14,99 % 27,65 % 50,36 % 85,09 %
Delta -0,99 % -2,14 % -0,49 % 5,29 % 4,99 % 5,99 % 15,40 % - - -
Benchmark* -1,98 % -2,77 % -1,19 % 12,11 % 24,71 % 13,69 % 29,29 % 57,11 % 72,70 % 113,87 %
Delta 0,38 % 0,97 % 0,90 % -0,29 % 0,19 % -0,42 % 1,10 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 33,78 % -9,69 % - - - - - -
Categoria 18,09 % -13,38 % 29,15 % -1,58 % 24,57 % -15,04 % 19,56 % -6,82 %
Delta 15,69 % 3,69 % - - - - - -
Benchmark* 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 % -7,51 %
Delta 1,45 % -0,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,85 % - -
Categoria 15,89 % 8,91 % 9,11 %
Delta 17,96 % - -
Benchmark* 36,72 % 16,12 % 12,53 %
Delta -2,87 % - -
Rischio
Volatilità 12,42 % - -
Volatilità Categoria 9,69 % 13,29 % 17,52 %
Volatilità Benchmark 12,27 % 18,10 % 23,55 %
Max drawdown -7,90 % - -
Tempo di recupero 111 j - -
DSR 6,81 % - -
Sortino 4,43 - -
VAR 95 -2,13 % - -
VAR 99 -3,12 % - -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 - -
TEV 3,49 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,94 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 2,08 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
92,19 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,17 - -
Asimmetria
Skewness 0,08 - -
Kurtosis -0,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR