Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,36 % -2,05 % -2,81 % 2,27 % 18,15 % 18,61 % 25,39 % 107,45 % - -
Categoria -0,63 % -1,91 % -1,66 % 3,24 % 12,73 % 13,20 % 16,06 % 53,78 % 83,77 % 78,92 %
Delta -0,73 % -0,14 % -1,15 % -0,97 % 5,42 % 5,42 % 9,34 % 53,67 % - -
Benchmark* -1,86 % -2,40 % -3,70 % 1,16 % 17,22 % 17,93 % 24,75 % 106,14 % 136,06 % 125,69 %
Delta 0,50 % 0,36 % 0,89 % 1,11 % 0,93 % 0,68 % 0,65 % 1,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - - -
Categoria 9,74 % 17,83 % -13,51 % 29,59 % -1,59 % 24,62 % -14,96 % 19,68 %
Delta 8,67 % 15,95 % 3,82 % - - - - -
Benchmark* 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 %
Delta 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,77 % 23,36 % -
Categoria 14,39 % 12,38 % 14,39 %
Delta 7,37 % 10,98 % -
Benchmark* 21,80 % 23,49 % 21,11 %
Delta -0,03 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 20,01 % 18,02 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 13,42 % 14,27 %
Volatilità Benchmark 19,56 % 18,10 % 19,46 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 15,01 % 12,47 % -
Sortino 1,24 1,65 -
VAR 95 -5,31 % -3,46 % -
VAR 99 -10,56 % -6,71 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 1,14 -
TEV 3,24 % 3,84 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 0,99 -
Indice Omega 1,42 1,51 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
97,39 95,52 -
Beta bull 0,93 0,95 -
Beta bear 1,02 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,80 -
Kurtosis 3,80 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR