Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,31 % -1,27 % 1,66 % 1,92 % 1,92 % 7,95 % 41,13 % - -
Categoria -0,65 % 0,04 % -1,02 % 0,63 % 0,97 % 0,97 % 7,12 % 17,00 % 44,62 % 65,56 %
Delta 0,30 % 0,27 % -0,25 % 1,03 % 0,95 % 0,95 % 0,83 % 24,13 % - -
Benchmark* -1,38 % -0,26 % -1,35 % -1,84 % 2,17 % 2,17 % 13,97 % 15,60 % 47,22 % 78,59 %
Delta 1,02 % 0,57 % 0,08 % 3,49 % -0,25 % -0,25 % -6,02 % 25,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 19,14 % -16,98 % - - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,58 % 12,93 % -8,23 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,64 % 22,35 % -18,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,82 % 10,86 % -
Categoria 6,11 % 4,01 % 8,17 %
Delta -0,28 % 6,85 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -6,67 % 5,88 % -
Rischio
Volatilità 15,05 % 15,78 % -
Volatilità Categoria 11,70 % 12,25 % 11,74 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -15,30 % -15,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,89 % 10,89 % -
Sortino 0,25 0,75 -
VAR 95 -3,38 % -3,41 % -
VAR 99 -5,74 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,51 -
TEV 12,22 % 13,82 % -
Information ratio (IR) -0,55 0,43 -
Up Capture Ratio 0,67 0,66 -
Down Capture Ratio 0,72 0,48 -
Indice Omega 1,09 1,22 -
Reattività
Beta 0,69 0,62 -
43,05 38,10 -
Beta bull 0,58 0,68 -
Beta bear 0,77 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,27 -
Kurtosis 0,19 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR