Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -0,92 % 0,13 % -2,97 % 4,31 % 1,51 % 9,44 % 28,54 % - -
Categoria -0,35 % -0,38 % 0,15 % -1,30 % 4,67 % 2,00 % 11,59 % 17,57 % 25,28 % 71,47 %
Delta -0,42 % -0,54 % -0,02 % -1,67 % -0,37 % -0,49 % -2,14 % 10,96 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,47 % 1,79 % -0,56 % 9,89 % 4,08 % 28,45 % 30,88 % 23,94 % 84,41 %
Delta -0,89 % -1,39 % -1,66 % -2,41 % -5,58 % -2,57 % -19,01 % -2,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 19,14 % -16,98 % - - - - -
Categoria 9,87 % 6,25 % -8,86 % 23,92 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,63 % 12,89 % -8,12 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,64 % 22,35 % -18,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,65 % 7,88 % -
Categoria 12,67 % 4,68 % 5,67 %
Delta 2,98 % 3,20 % -
Benchmark* 24,73 % 7,03 % 5,08 %
Delta -9,08 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 13,65 % 15,55 % -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,64 % 15,39 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 15,57 % 19,02 %
Max drawdown -7,85 % -17,51 % -
Tempo di recupero - 129 j -
DSR 9,01 % 10,58 % -
Sortino 1,34 0,52 -
VAR 95 -2,97 % -3,41 % -
VAR 99 -4,44 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,35 -
TEV 12,49 % 14,40 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,06 -
Up Capture Ratio 0,54 0,60 -
Down Capture Ratio 0,51 0,48 -
Indice Omega 1,30 1,19 -
Reattività
Beta 0,59 0,57 -
32,71 32,67 -
Beta bull 0,66 0,62 -
Beta bear 0,78 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,13 -
Kurtosis -0,22 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR