Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,66 % -2,23 % 1,77 % 12,66 % 13,75 % 13,15 % 14,80 % 58,02 % - -
Categoria 0,50 % -0,48 % 2,11 % 5,39 % 7,42 % 5,79 % 10,73 % 33,12 % 33,99 % 63,73 %
Delta 2,16 % -1,74 % -0,34 % 7,26 % 6,32 % 7,36 % 4,07 % 24,91 % - -
Benchmark* 0,60 % -0,48 % 1,43 % 5,30 % 8,25 % 6,81 % 14,71 % 45,48 % 56,17 % 94,66 %
Delta 2,05 % -1,74 % 0,34 % 7,36 % 5,49 % 6,34 % 0,10 % 12,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,06 % 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta -5,83 % 18,78 % -2,91 % -17,43 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,67 % 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,65 % 18,46 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta 6,45 % 7,70 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta 1,84 % 4,14 % -
Rischio
Volatilità 13,89 % 16,61 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -9,02 % -22,69 % -
Tempo di recupero 46 j 156 j -
DSR 8,37 % 11,75 % -
Sortino 1,99 1,32 -
VAR 95 -2,50 % -4,60 % -
VAR 99 -4,60 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,93 -
TEV 8,13 % 10,24 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,40 -
Up Capture Ratio 0,88 1,03 -
Down Capture Ratio 0,74 0,90 -
Indice Omega 1,54 1,40 -
Reattività
Beta 0,91 1,01 -
66,43 61,97 -
Beta bull 1,24 1,07 -
Beta bear 0,82 1,07 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,81 -
Kurtosis 1,04 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR