Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,83 % 3,27 % 8,01 % 4,11 % 6,29 % 9,06 % 50,00 % - -
Categoria 0,05 % 1,15 % 3,61 % 8,52 % 11,19 % 5,89 % 11,62 % 34,97 % 50,68 % 68,39 %
Delta -0,30 % -0,32 % -0,35 % -0,52 % -7,08 % 0,40 % -2,56 % 15,03 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,06 % 4,80 % 10,07 % 14,83 % 7,06 % 15,15 % 49,28 % 78,56 % 101,78 %
Delta 0,08 % -0,23 % -1,53 % -2,06 % -10,73 % -0,77 % -6,09 % 0,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,06 % 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,16 % 0,76 % 23,96 % -12,82 %
Delta -5,65 % 18,85 % -2,91 % -17,37 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,67 % 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,77 % 13,52 % -
Categoria 11,29 % 9,80 % 8,31 %
Delta -7,52 % 3,72 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta -11,61 % 0,51 % -
Rischio
Volatilità 17,43 % 15,99 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 13,62 % 11,67 % -
Sortino 0,12 0,90 -
VAR 95 -3,73 % -3,73 % -
VAR 99 -10,15 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,65 -
TEV 9,64 % 10,14 % -
Information ratio (IR) -1,20 0,05 -
Up Capture Ratio 0,90 0,99 -
Down Capture Ratio 1,22 0,97 -
Indice Omega 1,07 1,28 -
Reattività
Beta 1,04 1,00 -
69,51 59,78 -
Beta bull 1,01 0,95 -
Beta bear 1,02 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,92 -
Kurtosis 5,37 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR