Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % 1,44 % 2,83 % 23,80 % 7,87 % 9,06 % 12,54 % 47,20 % - -
Categoria -0,83 % 1,07 % 0,48 % 13,16 % 7,74 % 8,70 % 5,59 % 32,31 % 50,55 % 53,47 %
Delta -0,04 % 0,38 % 2,35 % 10,63 % 0,13 % 0,36 % 6,95 % 14,89 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,11 % 0,19 % 13,72 % 9,42 % 10,22 % 7,56 % 42,44 % 69,79 % 76,10 %
Delta -0,16 % 0,34 % 2,64 % 10,08 % -1,55 % -1,16 % 4,97 % 4,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,66 % -14,03 % 22,20 % 0,72 % 24,05 % -12,82 % 10,90 %
Delta 18,89 % -2,97 % -17,27 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,99 % 14,95 % -
Categoria 6,22 % 10,14 % 8,73 %
Delta 6,78 % 4,81 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 4,72 % 2,31 % -
Rischio
Volatilità 19,93 % 16,94 % -
Volatilità Categoria 13,49 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,22 % 12,29 % -
Sortino 0,66 0,99 -
VAR 95 -5,27 % -4,84 % -
VAR 99 -10,15 % -6,02 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,72 -
TEV 11,39 % 10,26 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,23 -
Up Capture Ratio 1,14 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 1,24 1,31 -
Reattività
Beta 1,07 1,00 -
67,63 63,35 -
Beta bull 1,00 0,85 -
Beta bear 1,07 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,88 -
Kurtosis 3,00 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR