Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -2,37 % -0,20 % -5,55 % 10,25 % 7,65 % 6,07 % 52,39 % 17,06 % -
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta -0,40 % -2,11 % 1,80 % -5,50 % -0,98 % -0,22 % -7,42 % 12,42 % -19,23 % -
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta -0,25 % -1,96 % 1,88 % -5,82 % -1,63 % -2,58 % -11,51 % 0,17 % -45,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,06 % 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - -
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta -5,71 % 18,76 % -2,93 % -17,38 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,67 % 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,42 % 14,56 % 2,03 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta -10,01 % 3,05 % -4,05 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta -14,56 % -0,68 % -7,84 %
Rischio
Volatilità 15,75 % 16,64 % 18,12 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -10,67 % -22,69 % -39,53 %
Tempo di recupero - 156 j 1176 j
DSR 10,42 % 11,82 % 13,55 %
Sortino 0,42 0,99 0,00
VAR 95 -3,73 % -4,43 % -4,76 %
VAR 99 -4,60 % -5,63 % -7,53 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,70 0,00
TEV 10,11 % 10,72 % 10,74 %
Information ratio (IR) -1,44 -0,06 -0,73
Up Capture Ratio 0,68 0,94 0,95
Down Capture Ratio 0,91 0,91 1,13
Indice Omega 1,16 1,32 1,03
Reattività
Beta 0,98 1,00 1,04
R² 58,79 58,50 64,98
Beta bull 1,45 1,15 1,07
Beta bear 0,78 1,05 1,02
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,73 -0,51
Kurtosis 0,30 2,50 1,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR