Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 2,90 % 3,53 % 2,41 % 1,45 % 3,80 % 8,89 % 47,76 % - -
Categoria 0,41 % 1,48 % 3,06 % 4,69 % 8,34 % 3,08 % 13,81 % 32,48 % 47,88 % 57,61 %
Delta -0,08 % 1,42 % 0,47 % -2,27 % -6,89 % 0,72 % -4,91 % 15,28 % - -
Benchmark* 0,28 % 1,84 % 3,59 % 6,49 % 12,40 % 3,73 % 18,76 % 45,55 % 74,60 % 86,77 %
Delta 0,06 % 1,06 % -0,06 % -4,08 % -10,95 % 0,07 % -9,87 % 2,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,06 % 24,34 % 10,69 % -31,31 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,17 % 0,76 % 23,91 % -12,81 %
Delta -5,67 % 18,85 % -2,91 % -17,37 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,67 % 16,08 % -5,03 % -21,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,06 % 14,50 % -
Categoria 14,73 % 11,20 % 7,65 %
Delta -5,67 % 3,30 % -
Benchmark* 19,72 % 14,47 % 11,26 %
Delta -10,67 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 17,72 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 11,60 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,73 % 13,75 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 13,62 % 11,66 % -
Sortino 0,50 0,98 -
VAR 95 -3,73 % -3,73 % -
VAR 99 -10,15 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,71 -
TEV 9,49 % 10,23 % -
Information ratio (IR) -1,12 0,00 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,31 0,99 -
Indice Omega 1,19 1,32 -
Reattività
Beta 1,06 0,97 -
71,55 59,28 -
Beta bull 0,96 0,79 -
Beta bear 0,99 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,95 -
Kurtosis 5,09 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR