Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 2,75 % -2,90 % -16,80 % -18,05 % -14,75 % -11,15 % -57,99 % - -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta -0,92 % -0,64 % 1,96 % -5,29 % -11,33 % -5,94 % -12,06 % -69,57 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,97 % -1,43 % 2,32 % -3,68 % -11,76 % -4,45 % -15,91 % -82,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,88 % -26,18 % -39,34 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -22,48 % -40,25 % -23,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -32,10 % -45,66 % -26,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,31 % -26,54 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -16,36 % -30,57 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -21,31 % -35,06 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 25,43 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -21,58 % -62,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,30 % 20,34 % -
Sortino -1,44 -1,43 -
VAR 95 -3,99 % -6,18 % -
VAR 99 -5,30 % -9,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,15 -1,15 -
TEV 12,37 % 19,98 % -
Information ratio (IR) -1,72 -1,75 -
Up Capture Ratio 0,47 0,72 -
Down Capture Ratio 1,03 1,73 -
Indice Omega 0,67 0,65 -
Reattività
Beta 0,74 1,17 -
40,51 39,13 -
Beta bull 0,69 1,28 -
Beta bear 0,76 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,01 -
Kurtosis -0,13 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR