Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,12 % -0,03 % -5,67 % -3,25 % 1,42 % 0,65 % -54,54 % - -
Categoria 0,18 % -0,56 % -1,44 % 2,14 % 4,85 % 0,57 % 17,35 % 15,69 % 47,41 % 87,18 %
Delta -0,18 % 0,68 % 1,41 % -7,82 % -8,10 % 0,86 % -16,70 % -70,23 % - -
Benchmark* 0,96 % -0,15 % -1,09 % 5,05 % 8,91 % 1,00 % 26,23 % 36,05 % 81,29 % 145,74 %
Delta -0,96 % 0,26 % 1,06 % -10,73 % -12,16 % 0,42 % -25,58 % -90,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,88 % -26,18 % -39,34 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,08 % -16,09 % 23,09 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta -22,50 % -40,26 % -23,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -32,10 % -45,66 % -26,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,88 % -25,02 % -
Categoria 16,62 % 3,74 % 8,35 %
Delta -22,50 % -28,76 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -32,10 % -34,47 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 26,60 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -11,18 % -65,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,84 % 20,84 % -
Sortino -0,81 -1,31 -
VAR 95 -3,99 % -6,23 % -
VAR 99 -5,30 % -9,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -1,03 -
TEV 13,22 % 21,10 % -
Information ratio (IR) -2,43 -1,63 -
Up Capture Ratio 0,49 0,74 -
Down Capture Ratio 1,35 1,74 -
Indice Omega 0,81 0,69 -
Reattività
Beta 0,75 1,20 -
30,09 38,14 -
Beta bull 0,56 1,32 -
Beta bear 0,67 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,04 -
Kurtosis -0,12 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR