Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 0,26 % 0,87 % -6,85 % 2,37 % -2,56 % 5,62 % -57,38 % - -
Categoria 0,72 % 0,56 % 6,20 % 7,02 % 9,85 % 19,12 % 23,03 % 17,59 % 55,94 % 99,38 %
Delta 0,26 % -0,30 % -5,33 % -13,87 % -7,47 % -21,69 % -17,41 % -74,98 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,86 % 8,49 % 10,18 % 14,76 % 28,41 % 31,83 % 38,79 % 90,06 % 158,90 %
Delta 0,25 % -0,60 % -7,63 % -17,03 % -12,39 % -30,97 % -26,21 % -96,17 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -26,18 % -39,34 % - - - - - -
Categoria 14,10 % -16,08 % 23,19 % 8,72 % 25,76 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta -40,28 % -23,26 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -45,66 % -26,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,62 % -27,64 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta -6,55 % -30,93 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -12,82 % -36,46 % -
Rischio
Volatilità 19,49 % 27,18 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -10,65 % -70,21 % -
Tempo di recupero 202 j - -
DSR 11,72 % 21,51 % -
Sortino 1,18 -1,38 -
VAR 95 -3,99 % -6,25 % -
VAR 99 -5,30 % -9,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 -1,09 -
TEV 15,88 % 21,34 % -
Information ratio (IR) -0,81 -1,71 -
Up Capture Ratio 0,92 0,73 -
Down Capture Ratio 1,29 1,78 -
Indice Omega 1,40 0,67 -
Reattività
Beta 1,10 1,25 -
33,84 39,98 -
Beta bull 1,29 1,46 -
Beta bear 0,73 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,05 -
Kurtosis 0,54 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR