Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 3,35 % 11,34 % 6,22 % 11,13 % 12,88 % 14,83 % 28,11 % - -
Categoria -0,14 % 2,43 % 10,64 % 0,45 % 5,20 % 5,67 % 5,19 % 24,02 % 61,32 % 45,06 %
Delta 0,25 % 0,92 % 0,70 % 5,77 % 5,93 % 7,22 % 9,64 % 4,09 % - -
Benchmark* -0,02 % 2,43 % 11,28 % 0,71 % 6,80 % 7,47 % 8,25 % 35,01 % 82,70 % 66,18 %
Delta 0,14 % 0,92 % 0,07 % 5,51 % 4,33 % 5,42 % 6,58 % -6,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,81 % 12,50 % -16,34 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 0,38 % -1,14 % -2,26 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -2,46 % -3,23 % -6,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,24 % 6,50 % -
Categoria 3,81 % 5,36 % 9,29 %
Delta 10,43 % 1,14 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 7,10 % -1,76 % -
Rischio
Volatilità 13,31 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -12,63 % -18,93 % -
Tempo di recupero - 247 j -
DSR 9,11 % 10,40 % -
Sortino 1,21 0,37 -
VAR 95 -2,60 % -3,42 % -
VAR 99 -5,59 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,27 -
TEV 7,73 % 6,92 % -
Information ratio (IR) 0,92 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,96 0,91 -
Down Capture Ratio 0,79 0,94 -
Indice Omega 1,28 1,11 -
Reattività
Beta 0,76 0,88 -
73,64 77,88 -
Beta bull 0,77 0,85 -
Beta bear 0,58 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,55 -
Kurtosis 1,04 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR