Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 1,48 % 7,40 % 8,60 % 7,42 % 7,69 % 9,76 % 31,77 % - -
Categoria 0,05 % 0,47 % 3,22 % 8,23 % 11,93 % 5,93 % 12,19 % 33,94 % 50,73 % 68,74 %
Delta 0,78 % 1,01 % 4,19 % 0,38 % -4,50 % 1,76 % -2,43 % -2,17 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,43 % 4,27 % 9,80 % 15,38 % 7,36 % 16,91 % 47,09 % 79,07 % 103,22 %
Delta 0,54 % 1,05 % 3,14 % -1,20 % -7,95 % 0,32 % -7,15 % -15,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,83 % 5,81 % 12,50 % -16,34 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,16 % 0,76 % 23,96 % -12,82 %
Delta -2,87 % 0,31 % -1,10 % -2,40 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -7,89 % -2,46 % -3,23 % -6,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,96 % 7,51 % -
Categoria 11,29 % 9,80 % 8,31 %
Delta -6,32 % -2,29 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta -10,42 % -5,51 % -
Rischio
Volatilità 12,05 % 12,24 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -12,63 % -12,63 % -
Tempo di recupero 46 j 46 j -
DSR 8,79 % 8,73 % -
Sortino 0,32 0,51 -
VAR 95 -2,45 % -2,94 % -
VAR 99 -5,59 % -4,98 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,36 -
TEV 6,61 % 6,36 % -
Information ratio (IR) -1,58 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,72 0,85 -
Down Capture Ratio 0,92 0,98 -
Indice Omega 1,11 1,13 -
Reattività
Beta 0,76 0,86 -
77,65 75,11 -
Beta bull 0,92 0,90 -
Beta bear 0,60 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,33 -
Kurtosis 1,59 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR