Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -0,17 % -0,90 % 5,60 % 11,04 % 11,66 % 9,71 % 33,42 % - -
Categoria -0,25 % -0,04 % 0,49 % 8,52 % 8,02 % 8,24 % 4,99 % 32,28 % 47,47 % 50,20 %
Delta -0,09 % -0,13 % -1,39 % -2,93 % 3,02 % 3,42 % 4,72 % 1,14 % - -
Benchmark* -0,71 % -0,35 % 0,40 % 7,88 % 7,95 % 9,19 % 6,86 % 41,06 % 65,99 % 70,70 %
Delta 0,37 % 0,18 % -1,30 % -2,29 % 3,09 % 2,47 % 2,85 % -7,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,81 % 12,50 % -16,34 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 0,37 % -1,14 % -2,32 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -2,46 % -3,23 % -6,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,84 % 10,18 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 6,61 % 0,05 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 4,56 % -2,46 % -
Rischio
Volatilità 12,59 % 13,90 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -12,63 % -16,34 % -
Tempo di recupero 46 j 145 j -
DSR 8,67 % 9,89 % -
Sortino 1,14 0,75 -
VAR 95 -2,23 % -3,14 % -
VAR 99 -5,59 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,53 -
TEV 7,33 % 6,49 % -
Information ratio (IR) 0,62 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,88 0,93 -
Down Capture Ratio 0,75 0,98 -
Indice Omega 1,33 1,23 -
Reattività
Beta 0,72 0,91 -
77,30 78,94 -
Beta bull 0,72 0,91 -
Beta bear 0,58 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,58 -
Kurtosis 1,16 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR