Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 0,62 % 1,41 % 3,03 % 8,20 % 6,42 % 9,30 % 6,99 % - -
Categoria -0,25 % -0,03 % 6,83 % 3,46 % 2,65 % 3,66 % 22,22 % 53,71 % 59,33 % 155,68 %
Delta -0,36 % 0,65 % -5,43 % -0,43 % 5,55 % 2,76 % -12,93 % -46,72 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,13 % 7,62 % 4,65 % 2,95 % 4,68 % 25,45 % 66,03 % 80,95 % 201,13 %
Delta -0,34 % 0,49 % -6,21 % -1,62 % 5,25 % 1,73 % -16,15 % -59,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,76 % 9,70 % -3,98 % 4,47 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta -11,36 % -17,09 % -23,03 % 20,17 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -12,49 % -22,81 % -26,08 % 19,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,44 % 2,14 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta -8,71 % -10,58 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -10,78 % -13,59 % -
Rischio
Volatilità 13,84 % 12,45 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -12,39 % -19,90 % -
Tempo di recupero 307 j - -
DSR 10,97 % 9,45 % -
Sortino -0,22 -0,09 -
VAR 95 -3,52 % -2,91 % -
VAR 99 -8,17 % -4,21 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,07 -
TEV 11,82 % 10,90 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,25 -
Up Capture Ratio 0,40 0,45 -
Down Capture Ratio 0,52 0,61 -
Indice Omega 0,93 0,98 -
Reattività
Beta 0,59 0,59 -
52,65 46,90 -
Beta bull 0,45 0,55 -
Beta bear 0,80 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,72 -
Kurtosis 5,63 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR