Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,26 % -2,56 % -2,44 % -6,70 % -7,06 % -0,26 % -3,70 % - -
Categoria 0,06 % 0,35 % 1,19 % 2,74 % -4,21 % -0,09 % 9,24 % 20,66 % 51,32 % 84,15 %
Delta 0,24 % -0,10 % -3,75 % -5,18 % -2,49 % -6,97 % -9,50 % -24,37 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,52 % 2,17 % 3,93 % -4,45 % 0,05 % 13,62 % 36,66 % 90,55 % 144,85 %
Delta 0,36 % -0,26 % -4,73 % -6,37 % -2,24 % -7,11 % -13,88 % -40,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,36 % 0,66 % 0,49 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -6,25 % -13,51 % 16,55 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,86 % -18,82 % 13,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,23 % -0,77 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta -8,45 % -8,01 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -11,70 % -12,22 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -15,83 % -19,14 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 11,55 % 10,54 % -
Sortino -0,44 -0,35 -
VAR 95 -3,09 % -3,23 % -
VAR 99 -7,50 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,27 -
TEV 11,06 % 9,81 % -
Information ratio (IR) -1,06 -1,25 -
Up Capture Ratio 0,60 0,67 -
Down Capture Ratio 0,75 0,90 -
Indice Omega 0,95 0,94 -
Reattività
Beta 0,63 0,74 -
62,17 56,32 -
Beta bull 0,39 0,64 -
Beta bear 0,67 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,55 -
Kurtosis 2,48 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR