Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,85 % 0,80 % -2,01 % 1,37 % 2,37 % 13,76 % 33,29 % - -
Categoria 0,13 % 0,10 % 0,72 % 1,14 % -0,06 % 0,79 % 2,16 % 14,71 % 24,75 % 42,40 %
Delta 0,14 % -0,95 % 0,08 % -3,15 % 1,43 % 1,58 % 11,60 % 18,58 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,10 % 0,72 % 1,14 % -0,06 % 0,79 % 2,16 % 14,71 % 24,75 % 42,40 %
Delta 0,14 % -0,95 % 0,08 % -3,15 % 1,43 % 1,58 % 11,60 % 18,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,59 % 13,09 % 4,57 % -1,11 % - - - -
Categoria -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 14,26 % -1,44 % 1,99 % -4,35 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 14,26 % -1,44 % 1,99 % -4,35 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,31 % 8,93 % -
Categoria -1,59 % 4,18 % 4,01 %
Delta 9,90 % 4,75 % -
Benchmark* -1,59 % 4,18 % 4,01 %
Delta 9,90 % 4,75 % -
Rischio
Volatilità 8,12 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Volatilità Benchmark 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Max drawdown -5,92 % -8,75 % -
Tempo di recupero 75 j 166 j -
DSR 6,47 % 5,40 % -
Sortino 0,97 1,09 -
VAR 95 -2,28 % -1,76 % -
VAR 99 -4,38 % -2,44 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,79 -
TEV 6,40 % 6,67 % -
Information ratio (IR) 1,55 0,71 -
Up Capture Ratio 1,16 0,84 -
Down Capture Ratio 0,52 0,39 -
Indice Omega 1,26 1,30 -
Reattività
Beta 0,87 0,70 -
38,71 24,00 -
Beta bull 0,03 0,60 -
Beta bear 1,40 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,87 -
Kurtosis 4,08 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD