Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,55 % -0,79 % 0,43 % 4,15 % 5,06 % 5,63 % 33,14 % 37,92 % -
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta -0,47 % -0,27 % -2,34 % 0,07 % -0,09 % -0,50 % -1,34 % 19,21 % 12,98 % -
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta -0,47 % -0,27 % -2,34 % 0,07 % -0,09 % -0,50 % -1,34 % 19,21 % 12,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,59 % 13,09 % 4,57 % -1,11 % - - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 13,90 % 0,49 % 1,79 % -4,66 % - - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 13,90 % 0,49 % 1,79 % -4,66 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,17 % 10,31 % 6,85 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 4,52 % 5,88 % 2,46 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 4,52 % 5,88 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 6,41 % 7,29 % 7,15 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -4,63 % -8,75 % -8,75 %
Tempo di recupero 95 j 166 j 166 j
DSR 4,41 % 5,29 % 5,11 %
Sortino 1,85 1,41 0,94
VAR 95 -1,47 % -1,76 % -1,70 %
VAR 99 -2,28 % -2,44 % -2,44 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 1,02 0,67
TEV 6,14 % 6,90 % 7,17 %
Information ratio (IR) 1,00 0,81 0,30
Up Capture Ratio 1,03 0,74 0,61
Down Capture Ratio 0,29 0,13 0,26
Indice Omega 1,56 1,40 1,27
Reattività
Beta 0,64 0,61 0,50
R² 11,74 17,44 12,68
Beta bull 0,55 0,47 0,60
Beta bear 0,69 1,02 0,51
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,99 -0,65
Kurtosis 0,39 1,97 1,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD