Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,05 % 1,74 % -2,04 % 0,70 % 1,49 % 7,79 % 15,08 % - -
Categoria -0,28 % -0,71 % -0,27 % -3,60 % -4,41 % -5,42 % 2,54 % 9,38 % 22,73 % 30,01 %
Delta 0,50 % 0,76 % 2,02 % 1,56 % 5,11 % 6,90 % 5,25 % 5,71 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,71 % -0,27 % -3,60 % -4,41 % -5,42 % 2,54 % 9,38 % 22,73 % 30,01 %
Delta 0,50 % 0,76 % 2,02 % 1,56 % 5,11 % 6,90 % 5,25 % 5,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,09 % 4,57 % -1,11 % - - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -0,51 % 2,70 % -4,01 % - - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -0,51 % 2,70 % -4,01 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,65 % 4,80 % -
Categoria 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Delta 3,74 % 1,60 % -
Benchmark* 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Delta 3,74 % 1,60 % -
Rischio
Volatilità 9,17 % 7,66 % -
Volatilità Categoria 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Volatilità Benchmark 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Max drawdown -8,75 % -8,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,12 % 5,70 % -
Sortino 0,50 0,36 -
VAR 95 -2,41 % -1,74 % -
VAR 99 -4,38 % -2,44 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,27 -
TEV 7,54 % 7,05 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,23 -
Up Capture Ratio 0,69 0,70 -
Down Capture Ratio 0,39 0,49 -
Indice Omega 1,15 1,10 -
Reattività
Beta 0,80 0,66 -
34,51 20,42 -
Beta bull 0,81 0,80 -
Beta bear 1,19 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,70 -
Kurtosis 1,73 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD