Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,77 % 2,03 % -0,96 % 4,72 % 4,17 % 12,60 % 35,17 % 42,38 % -
Categoria -0,16 % -0,13 % 1,53 % 1,96 % 1,10 % 2,08 % 1,90 % 14,04 % 26,09 % 40,05 %
Delta 0,21 % 0,91 % 0,50 % -2,92 % 3,62 % 2,09 % 10,70 % 21,12 % 16,29 % -
Benchmark* -0,16 % -0,13 % 1,53 % 1,96 % 1,10 % 2,08 % 1,90 % 14,04 % 26,09 % 40,05 %
Delta 0,21 % 0,91 % 0,50 % -2,92 % 3,62 % 2,09 % 10,70 % 21,12 % 16,29 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,59 % 13,09 % 4,57 % -1,11 % - - - -
Categoria -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 14,79 % -1,44 % 1,99 % -4,35 % - - - -
Benchmark* -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 14,79 % -1,44 % 1,99 % -4,35 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,76 % 10,05 % -
Categoria 1,56 % 4,48 % 4,40 %
Delta 12,20 % 5,58 % -
Benchmark* 1,56 % 4,48 % 4,40 %
Delta 12,20 % 5,58 % -
Rischio
Volatilità 6,25 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Volatilità Benchmark 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Max drawdown -4,63 % -8,75 % -
Tempo di recupero - 166 j -
DSR 4,08 % 5,37 % -
Sortino 2,88 1,31 -
VAR 95 -1,47 % -1,76 % -
VAR 99 -2,28 % -2,44 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 0,95 -
TEV 6,36 % 6,72 % -
Information ratio (IR) 1,84 0,80 -
Up Capture Ratio 1,14 0,88 -
Down Capture Ratio 0,01 0,33 -
Indice Omega 1,94 1,39 -
Reattività
Beta 0,46 0,70 -
9,03 23,03 -
Beta bull -0,09 0,57 -
Beta bear 0,94 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,92 -
Kurtosis 0,76 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD